بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

تحلیل حجم در معاملات روزانه

در معامله‌گری، اصطلاح حجم به تعداد تغییر واحدهای معامله شده هر دارایی در طی یک بازه زمانی گفته می‌شود. معامله‌گران به این عدد به عنوان یک معیار کلیدی نگاه می‌کنند زیرا به آنها امکان می‌دهد میزان نقدینگی یک دارایی را بررسی کنند. حجم معاملات نشان می‌دهد که هر دارایی تا چه اندازه امکان معامله در قیمت فعلی بازار را دارد.

تحلیل حجم روشی است که در آن با استفاده از روابط بین حجم و قیمت‌ها، معاملات مدیریت می‌شوند. دو مفهوم اصلی در بررسی حجم نهفته است؛ حجم خرید و حجم فروش.

حجم خرید

هنگامی که حجم معاملات بالاتر باشد، امکان انجام معاملات خرید و فروش بیشتر خواهد بود. در این شرایط همواره معامله‌گرانی در بازار حضور دارند و منتظرند تا طرف مقابل معاملات شما باشند.
هر معامله باید یک خریدار و یک فروشنده داشته باشد. به عنوان مثال برای خرید سهام، یک فروشنده باید سهام خود را به شما بفروشد و برای فروش شما، خریدار باید از شما بخرد.

این اتفاق ممکن است کمی گیج کننده باشد و شما را با اصطلاحات جدیدی رو به رو کند:

• فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند.
• حجم خرید از فروش بیشتر است.
• صف خرید ایجاد شده است.

در زمان افزایش قیمت، خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند. خرید در قیمت تقاضا انجام می‌شود و پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان امکان فروش دارایی خود را دارند را نشان می‌دهد. وقتی شخصی سهام را با قیمت پیشنهادی فعلی خریداری می‌کند، نشان می‌دهد که فروشنده‌ای قصد فروش دارد و این حجم در محاسبات گنجانده می‌شود.

حجم فروش

در بازار نزولی، فروشندگان کنترل بیشتری دارند. حجم فروش در قیمت عرضه انجام شده و قیمت پیشنهادی، بالاترین قیمتی است که خریداران دارایی مورد نظر را می‌خرند. اگر فروشنده‌ای نتواند معامله خود را اجرا کند، به معنای آن است که خریداری در آن سوی بازار وجود ندارد (این نمونه‌ای از حجم فروش را نشان می‌دهد).
حجم معاملات معمولاً در پایین چارت نمایش داده می‌شود. چارت‌ها میزان معاملات را در قالب میله‌های عمودی نمایش می‌دهند. این میله‌ها نشان می دهند که چه تعداد سهام در یک بازه زمانی خاص معامله شده است.
میله‌های حجم ممکن است رنگی باشند. میله قرمز به معنای کاهش قیمت در آن دوره است و بازار حجم آن دوره را به بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند عنوان حجم فروش (تخمین زده شده) در نظر می‌گیرد. اگر میله سبز باشد، در این دوره قیمت افزایش می‌یابد و از نظر بازار به عنوان حجم خرید (تخمین زده شده) بر شمرده می‌شود.

حجم نسبی

معامله‌گران معاملات روزانه با حجم بالا را ترجیح می‌دهند زیرا این امکان را فراهم می‌کند تا به سرعت وارد معاملات بزرگ یا کوچک شده و از آن خارج شوند.
میانگین آماری حجم، نشان می‌دهد که چه تعداد سهام در یک روز عادی معامله می‌شود. برخی روزها حجم بسیار بالاتر از روزهای دیگر است؛ گاهاً عکس این اتفاق نیز امکان پذیر است.
معامله‌گران روزانه به سهام یا دارایی‌هایی (ETFs) با میانگین حجم ​​بالا گرایش دارند. میانگین حجم پایین، علت عدم تمایل معامله‌گران برای فعالیت خواهد بود.

حجم بالاتر

به روزهایی توجه کنید که حجم معاملات بالاتر از حد معمول است. چنین روزهایی معمولاً نوسانات و افزایش یا کاهش قیمت بیشتری در بازار رخ خواهد داد. اگر بیشتر حجم برای فروش باشد، قیمت پایین می‌رود و افزایش حجم نشان می‌دهد که فروشندگان برای خلاص شدن از دارایی خود، انگیزه بالایی دارند
اگر بیشتر حجم برای معاملات فروش باشد، ارزش دارایی افزایش (به دلیل تقاضا و در دسترس بودن قیمت) می‌یابد. بالا رفتن حجم نشان می‌دهد که خریداران معتقدند دارایی در حال رشد است و ارزش خرید دارد.
افزایش حجم به طور معمول نشان دهنده اتفاقی مشخص در مورد دارایی است. به طور معمول، یک خبر مهم یا معامله‌گران فعال و هیجانی، ناگهان بر حجم معاملات تأثیر چشم‌گیری می‌گذارند.

تحلیل حرکت قیمت

رصد حجم معاملات می‌تواند به تحلیل حرکت قیمت دارایی کمک کند. در ادامه به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.
افزایش حجم، نشان‌دهنده مقابله خریداران و فروشندگان برای افزایش یا کاهش قیمت است. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد و از آن‌جایی که قیمت در حال رشد است، اگر حجم بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند نیز افزایش یابد، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق به خرید دارند. این امر معمولاً موجب حرکت قوی رو به بالا خواهد بود.

روند می‌تواند برای دوره طولانی ادامه یابد اما به طور معمول به مرور از حجم معاملات کاسته می‌شود. در این حالت روشن است که روند در حال تضعیف است و معامله‌گران تمایلی به انجام معاملات ندارند. به عنوان مثال، اگر روند صعودی به بالا رفتن ادامه دهد اما حجم آن به طور پیوسته کاهش یابد، نشان دهنده کاهش خریداران است.

اصلاح قیمت

هنگامی که قیمت در جهت روند حرکت می‌کند، حجم ایده‌ال باید همراه روند حرکت کرده و در محدوده‌هایی همراه با اصلاح قیمت کاهش یابد. این امر نشانگر حرکت ادامه دار روند و رشد بیشتر آن خواهد بود.
غالباً افزایش بیش از حد معمول حجم معاملات (پنج تا 10 برابر بیشتر از حجم میانگین) در پایان روند قابل مشاهده است. این یک حرکت فرسایشی خوانده می‌شود.

جمع‌بندی

حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. تحلیل حجم در انتخاب دارایی‌های مناسب، می‌تواند مطلوب باشد. در حالت ایده آل، معاملات روزانه باید بر روی دارایی‌هایی با میانگین حجم بالا انجام گیرد تا بتوان به راحتی به آن وارد و خارج شد.
این امر به کنترل ریسک کمک می‌کند زیرا می‌تواند میزان اسلیپیچ یا لغزش قیمتی را کاهش دهد. همچنین سودآوری شما را بالا می‌برد زیرا معامله‌گران بسیاری در آن سوی بازار حضور دارند (هنگام خرید و فروش).
از سوی دیگر، می‌توان از حجم برای تحلیل روند نیز استفاده کرد و به ارزیابی احتمال ادامه روند پرداخت. توجه داشته باشید که تحلیل حجم، تنها اطلاعات اولیه بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد و برای ورود صحیح به داده‌های بیشتری نیاز است.

تصمیمات معاملاتی باید قبل از هر چیز براساس حرکات قیمت باشد زیرا در حقیقت حرکات قیمت تعیین کننده میزان سود و زیان احتمالی شما هستند. استراتژی‌های معاملاتی روزانه معمولاً بر پایه حرکات قیمت تنظیم شده و حجم معاملات در پردازش بهتر اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند.

تحلیل حجم در معاملات روزانه

در معامله‌گری، اصطلاح حجم به تعداد تغییر واحدهای معامله شده هر دارایی در طی یک بازه زمانی گفته می‌شود. معامله‌گران به این عدد به عنوان یک معیار کلیدی نگاه می‌کنند زیرا به آنها امکان می‌دهد میزان نقدینگی یک دارایی را بررسی کنند. حجم معاملات نشان می‌دهد که هر دارایی تا چه اندازه امکان معامله در قیمت فعلی بازار را دارد.

تحلیل حجم روشی است که در آن با استفاده از روابط بین حجم و قیمت‌ها، معاملات مدیریت می‌شوند. دو مفهوم اصلی در بررسی حجم نهفته است؛ حجم خرید و حجم فروش.

حجم خرید

هنگامی که حجم معاملات بالاتر باشد، امکان انجام معاملات خرید و فروش بیشتر خواهد بود. در این شرایط همواره معامله‌گرانی در بازار حضور دارند و منتظرند تا طرف مقابل معاملات شما باشند.
هر معامله باید یک خریدار و یک فروشنده داشته باشد. به عنوان مثال برای خرید سهام، یک فروشنده باید سهام خود را به شما بفروشد و برای فروش شما، خریدار باید از شما بخرد.

این اتفاق ممکن است کمی گیج کننده باشد و شما را با اصطلاحات جدیدی رو به رو کند:

• فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند.
• حجم خرید از فروش بیشتر است.
• صف خرید ایجاد شده است.

در زمان افزایش قیمت، خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند. خرید در قیمت تقاضا انجام می‌شود و پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان امکان فروش دارایی خود را دارند را نشان می‌دهد. وقتی شخصی سهام را با قیمت پیشنهادی فعلی خریداری می‌کند، نشان می‌دهد که فروشنده‌ای قصد فروش دارد و این حجم در محاسبات گنجانده می‌شود.

حجم فروش

در بازار نزولی، فروشندگان بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند کنترل بیشتری دارند. حجم فروش در قیمت عرضه انجام شده و قیمت پیشنهادی، بالاترین قیمتی است که خریداران دارایی مورد نظر را می‌خرند. اگر فروشنده‌ای نتواند معامله خود را اجرا کند، به معنای آن است که خریداری در آن سوی بازار وجود ندارد (این نمونه‌ای از حجم فروش را نشان می‌دهد).
حجم معاملات معمولاً در پایین چارت نمایش داده می‌شود. چارت‌ها میزان معاملات را در قالب میله‌های عمودی نمایش می‌دهند. این میله‌ها نشان می دهند که چه تعداد سهام در یک بازه زمانی خاص معامله شده است.
میله‌های حجم ممکن است رنگی باشند. میله قرمز به معنای کاهش قیمت در آن دوره است و بازار حجم آن دوره را به عنوان حجم فروش (تخمین زده شده) در نظر می‌گیرد. اگر میله سبز باشد، در این دوره قیمت افزایش می‌یابد و از نظر بازار به عنوان حجم خرید (تخمین زده شده) بر شمرده می‌شود.

حجم نسبی

معامله‌گران معاملات روزانه با حجم بالا را ترجیح می‌دهند زیرا این امکان را فراهم می‌کند تا به سرعت وارد معاملات بزرگ یا کوچک شده و از آن خارج شوند.
میانگین آماری حجم، نشان می‌دهد که چه تعداد سهام در یک روز عادی معامله می‌شود. برخی روزها حجم بسیار بالاتر از بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند روزهای دیگر است؛ گاهاً عکس این اتفاق نیز امکان پذیر است.
معامله‌گران روزانه به سهام یا دارایی‌هایی (ETFs) با میانگین حجم ​​بالا گرایش دارند. میانگین حجم پایین، علت عدم تمایل معامله‌گران برای فعالیت خواهد بود.

حجم بالاتر

به روزهایی توجه کنید که حجم معاملات بالاتر از حد معمول است. چنین روزهایی معمولاً نوسانات و افزایش یا کاهش قیمت بیشتری در بازار رخ خواهد داد. اگر بیشتر حجم برای فروش باشد، قیمت پایین می‌رود و افزایش حجم نشان می‌دهد که فروشندگان برای خلاص شدن از دارایی خود، انگیزه بالایی دارند
اگر بیشتر حجم برای معاملات فروش باشد، ارزش دارایی افزایش (به دلیل تقاضا و در دسترس بودن قیمت) می‌یابد. بالا رفتن حجم نشان می‌دهد که خریداران معتقدند دارایی در حال رشد است و ارزش خرید دارد.
افزایش حجم به طور معمول نشان دهنده اتفاقی مشخص در مورد دارایی است. به طور معمول، یک خبر مهم یا معامله‌گران فعال و هیجانی، ناگهان بر حجم معاملات تأثیر چشم‌گیری می‌گذارند.

تحلیل حرکت قیمت

رصد حجم معاملات می‌تواند به تحلیل حرکت قیمت دارایی کمک کند. در ادامه به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.
افزایش حجم، نشان‌دهنده مقابله خریداران و فروشندگان برای افزایش یا کاهش قیمت است. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد و از آن‌جایی که قیمت در حال رشد است، اگر حجم نیز افزایش یابد، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق به خرید دارند. این امر معمولاً موجب حرکت قوی رو به بالا خواهد بود.

روند می‌تواند برای دوره طولانی ادامه یابد اما به طور معمول به مرور از حجم معاملات کاسته می‌شود. در این حالت روشن است که روند در حال تضعیف است و معامله‌گران تمایلی به انجام معاملات ندارند. به عنوان مثال، اگر روند صعودی به بالا رفتن ادامه دهد اما حجم آن به طور پیوسته کاهش یابد، نشان دهنده کاهش خریداران است.

اصلاح قیمت

هنگامی که قیمت در جهت روند حرکت می‌کند، حجم ایده‌ال باید همراه روند حرکت کرده و در محدوده‌هایی همراه با اصلاح قیمت کاهش یابد. این امر نشانگر حرکت ادامه دار روند و رشد بیشتر آن خواهد بود.
غالباً افزایش بیش از حد معمول حجم معاملات (پنج تا 10 برابر بیشتر از حجم میانگین) در پایان روند قابل مشاهده است. این یک حرکت فرسایشی خوانده می‌شود.

جمع‌بندی

حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. تحلیل حجم در انتخاب دارایی‌های مناسب، می‌تواند مطلوب باشد. در حالت ایده آل، معاملات روزانه باید بر روی دارایی‌هایی با میانگین حجم بالا انجام گیرد تا بتوان به راحتی به آن وارد و خارج شد.
این امر به کنترل ریسک کمک می‌کند زیرا می‌تواند میزان اسلیپیچ یا لغزش قیمتی را کاهش دهد. همچنین سودآوری شما را بالا می‌برد زیرا معامله‌گران بسیاری در آن سوی بازار حضور دارند (هنگام خرید و فروش).
از سوی دیگر، می‌توان از حجم برای تحلیل روند نیز استفاده کرد و به ارزیابی احتمال ادامه روند پرداخت. توجه داشته باشید که تحلیل حجم، تنها اطلاعات اولیه بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد و برای ورود صحیح به داده‌های بیشتری نیاز است.

تصمیمات معاملاتی باید قبل از هر چیز براساس حرکات قیمت باشد زیرا در حقیقت حرکات قیمت تعیین کننده میزان سود و زیان احتمالی شما هستند. استراتژی‌های معاملاتی روزانه معمولاً بر پایه حرکات قیمت تنظیم شده و حجم معاملات در پردازش بهتر اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند.

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد.در این مقاله قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم.

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد؟

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین 1000تا 2000 میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل 5900 میلیارد تومان است.

البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.

ارتباط ارزش معاملات بازار با ورود نقدینگی به سهم

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا 1000تا 2000میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین 3000تا 5000 میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت 3 روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد. برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام استفاده کنید.

دو نکته در رابطه با حجم معاملات و معاملات در سقف ها و کف های بازار

حجم معاملات رابطه مستقیم با ریسک معاملات دارد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اگر معامله منجر به برد شود سود بیشتری حاصل‌شده و اگر به باخت منتهی شود زیان بیشتری بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند شناسایی می‌شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بیشترین حجم معاملات خود را با توجه به حد زیان آن معامله انتخاب می‌کند به‌طوری‌که:

1. اگر معامله‌ای حد زیان بزرگی داشت، معامله‌گر حجم معامله خود را کاهش می‌دهد تا اگر معامله به باخت منتهی شود ضرر بزرگ ناشی از حد زیان بزرگ با حجم کم معامله خنثی‌شده و ضرر معقولی به‌جا گذارد؛ و اگر معامله به برد منتهی شد، سود خوبی حاصل شود.
2. اگر حد زیان معامله کوچک باشد، معامله‌گر حرفه‌ای حجم را افزایش می‌دهد. اگر معامله منجر به زیان شود حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان معقولی به‌جا می‌ماند و اگر معامله منجر به سود شود سود بزرگی شناسایی می‌شود.

معامله‌گری که به درجه استادی رسیده، به صورتی معامله می‌کند که بسته به شرایط بازار می‌تواند ریسک خود را متعادل نگه دارد و در کل روند، معامله باز، داشته باشد (ابتدای روند، میانه روند و انتهای روند).

نشانه‌هایی از برگشت قیمت در بازار شکل‌گرفته است:

1. 1. احتمال دارد این اتفاق در اول روند بیفتد که در این ناحیه معامله کردن با ریسک بالا همراه است. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم زیرا در این مواقع اصولاً حد زیان بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای اینکه حد زیان بزرگ معامله را خنثی کنیم، حجم را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس هدف‌های قیمتی را بزرگ در نظر نمی‌گیریم.
   2. وقتی قیمت به میانه روند رسید، ریسک معامله کردن پایین است و اصولاً در این نواحی حد زیان‌های کوچکی شکل می‌گیرد. درنتیجه می‌توانیم با بیشترین حجمی که مدیریت ریسک و سرمایه به ما اجازه می‌دهد معامله کنیم. در این شرایط انتظار حرکات بزرگ قیمت را داریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی می‌دهیم.
   3. وقتی در قیمت نشانه‌هایی از پایان روند شکل گرفت، دوباره ریسک معامله کردن زیاد می‌شود. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم. باید بدانیم که در این نواحی اصولاً حد زیان‌های بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای خنثی کردن حد زیان بزرگ، حجم معاملات را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی نمی‌دهیم.

   معاملات در کف و سقف قیمت

   تمام افراد مبتدی علاقه‌مند هستند که در کف قیمت بخرند و در سقف قیمت بفروشند، ولی واقعیت این است مادامی‌که قیمت به‌صورت کامل تغییر جهت نداده کف و سقف قیمت قابل‌تشخیص نیست. اگر کسی در سقف و کف قیمت معامله کرده، کاملاً اتفاقی بوده و هیچ استدلالی پشت این معامله نبوده است.

   من همیشه در جلسات مشاوره یا در کلاس‌های آموزشی به دانشجویانم گوشزد می‌کنم که هرگز به دنبال سقف و کف قیمت نباشند

   1. کسانی که معتقدند باید در سقف و کف قیمت وارد شوند، اولین دسته از معامله‌گرانی هستند که برخلاف حرکت بازار عمل کرده و ریسک وحشتناکی را به سرمایه خود تحمیل می‌کنند.
   2. کسانی که با دید میان‌مدت یا بلندمدت اقدام به معامله می‌کنند، باید بدانند که بازارها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در کف یا سقف قیمتی خود درجا بزنند و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌شان بدون سودآوری درگیر معامله باشد و فرصت‌های سودآوری در بازارهای دیگر را هم از دست بدهند.
   3. کسانی که می‌خواهند امن معامله کنند و به سود بالا، دست یابند، باید نگاه ویژه‌ای به تشخیص و معامله در میانه روند، یعنی جایی که قیمت از کف و سقف جداشده، داشته باشند.

   نتیجه:

   1. در روند رشدی جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از کف دور شده و آماده رشد است. عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد خرید می‌شویم.
   2. در بازارهای دوطرفه وقتی روند را افتی می‌بینیم، جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از سقف دور شده و آماده افت است. درواقع عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد فروش می‌شویم.

   اگر عاشق معامله‌گری هستید، خرید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری و بیگ پیکچر معامله گری را به شما توصیه میکنم.

   چهار نکته ضروری که در افزایش حجم در معاملات باید در نظر گرفت.

   نقاط افزایش حجم

   اگر معامله‌گر می‌خواهد سود چشم‌گیری کند، باید تا جایی که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اجازه می‌دهد در میانه روند حجم معاملات خود را افزایش دهد. معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای اینکه بر ابتدا و انتهای روند متمرکز شود، تمام تمرکز خود را در میانه روند می­گذارد. یادمان باشد که:

   1. حرکات بزرگ قیمت در میانه روند شکل می‌گیرد.
   2. در میانه روند، حرکات قیمت سریع و قوی است؛ یعنی در نمودار قیمت کندل­های بزرگ می‌بینیم.
   3. عمر میانه روند کم است و در زمان بسیار کم، قیمت به انتهای روند می‌رسد.
   4. در میانه روند احتمال برد معاملات به‌شدت بیشتر است.

   من همیشه در جلسات مشاوره به دانشجوهایم گوشزد می‌کنم: اگر به هر دلیلی در این ناحیه معاملات سودآور را از دست بدهید (مانند خواب ماندن، دنبال نکردن بازار، درگیری سرمایه در بازارهای دیگر و …) زیان کرده­اید و این موضوع می‌تواند سوددهی بالای شمارا تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد، زیرا احتمال دارد همین معامله ازدست‌رفته می­توانسته سود نجومی برایتان به همراه داشته باشد و شما آن را ازدست‌داده‌اید. درنتیجه میانگین سود کارنامه معاملاتی شما به‌شدت افت می­کند.

   نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

   

   همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

   شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

   لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

   به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

   

   هر یک لات چقدر است؟

   در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

   بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

   نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

   جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

   یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

   دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

   سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

   

   جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

   مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

   فرمول محاسبه حجم معامله

   حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

   به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

   برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

   تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

   حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

   در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

   این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

   اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

   

   حداقل حجم معامله در فارکس

   به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

   در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

   اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

   یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

   توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

   

   تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

   در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

   سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

   

   • در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

   تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

   • حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

   «LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

   • با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

   بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

   در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..