استاپ لاس متحرک

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند استاپ لاس متحرک یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند استاپ لاس متحرک تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 ___ فصل چهارم: اندیکاتورها

معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.

توضیحات

این آموزش فصل چهارم از بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 است. آیا می‌دانید اندیکاتور چیست ؟ در این آموزش کار با اندیکاتور در اکسپرت را می‌آموزیم. ربات ما باید بتواند از اندیکاتورهای مختلف، سیگنال خرید و فروش بگیرد. هدف ما در این آموزش، یادگیری برنامه نویسی با زبان MQL5 و امکانات مختلف این زبان می باشد. مثال‌ها و اکسپرت های ساخته شده در این فصل براساس بازار بورس ایران طراحی شده‌اند. اما شما با یاد‌گیری اصول برنامه نویسی و امکانات زبان MQL5 می توانید برای هر استراتژی معاملاتی و هر بازار مالی اکسپرت بسازید.

مواردی که در بسته مقدماتی و پیشرفته آموزش MQL5 می‌آموزید در آموزش زیر برای ساخت اکسپرت فارکس استفاده خواهند شد:

• آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

اندیکاتور چیست ؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. اندیکاتورها (Indicators) نمودارهایی هستند که براساس قیمت ، زمان ، حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی رسم می‌شوند. بطور معمول از اندیکاتور ها برای پیش‌بینی تغییر روند سهم و اینکه قیمت در وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد استفاده می شود. ما در اکسپرت ها از اندیکاتور ها برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنیم.

این آموزش در یک نگاه

ما در ابتدای این آموزش به روش استفاده از اندیکاتورهای پیش‌فرض زبان MQL5 در اکسپرت ها می‌پردازیم. ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک یا ( Moving Average ) را معرفی می‌کنیم. سپس با تابع iMA و پارامترهای ورودی آن آشنا می‌شویم. یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از تابع iMA اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) را داخل اکسپرت فراخوانی کنیم و اطلاعات آن داخل یک آرایه ذخیره کنیم.

در درس دوم با اندیکاتور RSI آشنا می‌شویم. تایع iRSI را معرفی می‌کنیم. با استفاده از این تابع اندیکاتور RSI را داخل اکسپرت فراخوانی می‌کنیم. و اطلاعات آن را در یک آرایه ذخیره می‌کنیم.

در درس سوم با اندیکاتور Stochastic آشنا می‌شویم و سپس تابع iStochastic را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور Stochastic از دو لاین (خط) تشکیل شده است. ما باید اطلاعات هر دو لاین را داخل دو آرایه جدا ذخیره کنیم. در این درس یاد می‌گیریم که چطور از number_Buffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین های مختلف در آرایه ها استفاده کنیم.

در درس چهارم کلاس Cindicator را تعریف می‌کنیم. با استفاده از این کلاس فراخوانی اندیکاتورهای پیش‌فرض زبان MQL5 در اکسپرت ها آسانتر می‌شود.

در ادامه راجب اندیکاتورهای شخصی سازی شده صحبت می‌کنیم. یک اندیکاتور رایگان از وب سایت MQL5.com دریافت می‌کنیم و فایل source Coes آن را بررسی می‌کنیم. با تابع iCustom و پارامترهای ورودی آن آشنا می‌شویم. در نهایت اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Bands) را با استفاده از تابع iCustom و فایل BB.mq5 داخل اکسپرت استفاده می‌کنیم و اطلاعات هر سه لاین را داخل آرایه های جدا ذخیره می‌کنیم.

در بخش آخر از این آموزش چند اکسپرت می‌سازیم. داخل آن‌ها از اندیکاتورهای مختلف سیگنال ورود و خروج به معاملات می‌گیریم. در ائلین اکسپرت از اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger Bands ) استفاده کردیم و قیمت سهم را با مقدار لاین های این اندیکاتور مقایسه می‌کنیم. هر زمان که قیمت کمتر از لاین Lower از اندیکاتور باشد، سفارش خرید ارسال می‌شود. زمانیکه قیمت کندل بالاتر از لاین Upper قرار گیرد، سفارش بسته می شود.

در اکسپرت بعدی از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) با دوره های مختلف (10 و 30) رسم شده است. هر زمان که این دو اندیکاتور با هم برخورد کنند، سفارش خرید ارسال می‌شود.

در سومین اکسپرت از اندیکاتور RSI استفاده کردیم. زمانیکه مقدار RSI کمتر از 30 باشد، سفارش خرید ارسال می‌شود.

در آخرین اکسپرت هم از ترکیب چند اندیکاتور برای گرفتن سیگنال ورود به معاملات استفاده می‌کنیم.

تمام سورس کدها به فیلم آموزشی هر درس پیوست شده است.

لطفاً قبل از تهیه آموزش فیلم معرفی و سر فصل های آموزش را بررسی کنید.

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

• سناریونویسی شده و دارای زمان بهینه است.
• براساس منبع معتبر جهانی تهیه شده است.
• استفاده از شی گرایی در برنامه نویسی و ساخت استاپ لاس متحرک اکسپرت ها
• هدف از آموزش، یادگیری زبان MQL5 و ساخت اکسپرت است.
• علاوه بر توضیح مفاهیم، برای هر موضوع مثال‌های کاربردی طراحی می‌شود .

پیشنیاز

• آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – بسته مقدماتی
• بستهپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصل اولحدضرر پویا
• آموزشپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصلدوم مدریت پول
• آموزشپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصلسوماطلاعات کندل ها

کلید واژگان

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس – آموزش پیشرفته اکسپرت MQL5 – اندیکاتور چیست – مخفف اندیکاتور چیست – اندیکاتورهای بورس – اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال – آموزش اکسپرت نویسی – آموزش اکسپرت نویسی MQL5 – اکسپرت نویسی متاتریدر – آموزش اکسپرت – برنامه نویسی MQL5 – آموزش زبان MQL5 – دوره آموزش MQL5

سر فصل ها

سر فصل ها

درس صفر: معرفی دوره

• پیشنیاز دوره
• مخاطب دوره
• آنچه در دوره گفته شده

درس یکم: استفاده از اندیکاتورهای تک Buffer در اکسپرت ها

• معرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average
• بررسی اینکه آیا برای اندیکاتور Moving Average بصورت پیش فرض در MQL5 تابعی تعریف شده یا خیر؟
• معرفی تابع iMA و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع iMA برای رسم و ذخیره سازی handle اندیکاتور
• معرفی تابع CopyBuffer و پارامترهای ورودی آن برای ذخیره سازی اطلاعات اندیکاتور Moving Average
• معرفی مفهوم handle در اندیکاتورها
• معرفی مفهوم Buffer در اندیکاتور ها

درس دوم: استفاده از اندیکاتور RSI در اکسپرت ها

• تفاوت اندیکاتور (Indicators) و اسیلاتور (Oscillator)
• معرفی اندیکاتور Rsi یا Relative Strength Index
• بررسی اینکه آیا برای اندیکاتور Rsi بصورت پیشش فرض در MQL5 تابعی تعریف شده یا خیر
• معرفی تابع iRSI و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع iRSI برای رسم و ذخیره سازی handle اندیکاتور
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات اندیکاتور RSI

درس سوم : استفاده از اندیکاتورهای چند Buffer در اکسپرت ها

• معرفی اندیکاتور Stochastic
• آشنایی با روش رسم و محاسبات اندیکاتور Stochastic
• بررسی سیگنال های ورود و خروج اندیکاتور Stochastic
• بررسی تابع iStochastic و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Main اندیکاتور Stochastic
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Signal اندیکاتور Stochastic

درس چهارم : تعریف کلاس Cindicator

• کاربرد ایجاد کلاس Cindicator
• معرفی نقاط مشترک برای فراخوانی اندیکاتور های پیش فرض زبان MQL5
• ایجاد فایل Indicators.mqh و تعریف کلاس والد CIndicator
• تعریف اعضای کلاس Cindicator

درس پنجم: تعریف کلاس اختصاصی برای اندیکاتورهای تک Buffer

• تعریف کلاس CiMA و ارث بری از کلاس Cindicator
• تعریف تابع Init برای ذخیره سازی Handle اندیکاتور Moving Average
• استفاده از کلاس CiMA در اکسپرت برای فراخوانی اندیکاتور Moving Average

درس ششم : تعریف کلاس اختصاصی برای اندیکاتورهای دو Buffer

• تعریف کلاس CiStochastic و ارث بری از کلاس Cindicators
• تعریف تابع Init برای ذخیره سازی Handle اندیکاتور Stochastic
• تعریف تابع Signal برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Signal
• استفاده استاپ لاس متحرک از کلاس CiStochastic در اکسپرت برای فراخوانی اندیکاتور Stochastic

درس هفتم : اندیکاتورهای شخصی سازی شده

• آشنایی با انواع فرمت فایل اندیکاتورها
• دانلود سورس کد رایگان یک اندیکاتور از Store سایت MQL5.com

درس هشتم : اندریکاتورهای شخصی سازی شده متاتریدر5

• روش فعال سازی اندیکاتورهای Custom رو نمودار سهم
• تفاوت اندیکاتورهای پیش فرض با اندیکاتورهای Custom در متاتریدر
• بررسی فایل سورس کد اندیکاتورها

درس نهم : معرفی و استفاده از اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Bands)

• معرفی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• آشنایی با لاین Middle, Upper و Lower اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• معرفی تابع icustom و پارامترهای ورودی آن
• پیدا کردن متغیرهای که تنظیمات اندیکاتور را تعیین می کند از فایل BB.mq5
• پیدا کردن Buffer-Number هر لاین اندیکاتور از فایل BB.mq5
• تعریف اکسپرت و استفاده از تابع Icustom برای rutern handle اندیکاتور
• ذخیره سازی اطلاعات هر لاین در یک آرایه
• اجرای اکسپرت و بررسی نتیجه آن

درس دهم : استراتژی های معاملاتی اندیکاتورها

• دسته بندی استراتژی های معاملاتی اندیکاتورها
• معرفی و مثال از دسته اول مقایسه مقدار اندیکاتور با قیمت سهم
• معرفی و مثال از دسته دوم رابطه بین دو یا چند اندیکاتور
• معرفی و مثال از دسته سوم شیب یا تغیر مقدار اندیکاتو بین دو کندل
• معرفی و مثال از دسته چهارم مقایسه مقدار اندیکاتور با یک عدد ثابت

درس یازدهم : ساخت اکسپرت و مقایسه مقدار اندیکاتور باند بولینگر با قیمت Close کندل ها

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس دوازدهم : ساخت اکسپرت براساس نقطه برخورد دو اندیکاتورمیانگین متحرک با دوره های مختلف

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس سیزدهم : ساخت اکسپرت و مقایسه مقدار اندیکاتور RSI با عدد 30

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور RSI
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس چهاردهم : ساخت اکسپرت و ترکیب چند شرط از اندیکاتورهای مختلف

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• معرفی عملگر OR و AND برای ترکیب شرط ها
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور RSI و باند بولینگر (Bollinger Bands) و Stochastic
• اجرای اکسپرت و بررسی آن

درس پانزدهم : فعال و غیر فعال کردن اندیکاتورها در اکسپرت

روزهای پر تلاطم ارز دیجیتال بیت کوین

مقدار کل سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال توانست مرزهای ۲۵۰ میلیارد دلار را بشکند. این موضوع نشان دهنده قدرت گاوها و افزایش تعداد سرمایه گذاران سازمانی در این بازار مالی است. بی‌ثباتی این ارز دیجیتال طی روزهای اخیر کاهش یافته ولی به نظر می‌رسد در روزهای آینده بیشتر شود.

پس از اقدامات بورس شیکاگو ( CBEO ) در راستای قراردادهای آتی بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۷، بازار این ارز دیجیتال رالی افزایش قیمت قدرتمندی را تجربه کرد ولی پس از آن، با کاهش قیمت مواجه شد. آیا قراردادهای آتی بکت هم نتیجه مشابه خواهد داشت یا سرمایه گذاران سازمانی قیمت این ارز دیجیتال را به سمت سطوح بالاتر هدایت خواهند کرد؟

پیش بینی قیمت بیت کوین و عکس العمل این ارز دیجیتال به دلیل وجود عوامل فاندامنتال تاثیرگذار واقعا مشکل است. نمودار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانند تا حدودی ما را در انجام معاملات در سطوح مناسب جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. پس با هم به بررسی نمودار قیمت بیت کوین می‌پردازیم.

ارز دیجیتال بیت کوین در صدد شکست قیمت در الگوی مثلث متقارن شکل گرفته در نمودار خود است. همچنین احتمال وجود یک سطح مقاومت در محدوده شاخص‌های میانگین متحرک کم نیست. به هر حال اگر گاوها از قدرت کافی جهت هدایت قیمت به سمت شاخص میانگین متحرک ساده ( SMA ) 50 روزه بهره‌مند باشند، رالی کاهش قیمت به سمت خط روند نزولی در این نمودار دور از انتظار نخواهد بود.

( توضیح مترجم: شاخص میانگین متحرک ساده در واقع ساده‌‌ترین نوع میانگین متحرک در تجزیه و تحلیل بازار‌های مالی است. نحوه محاسبه این شاخص برای n روز عبارت است از میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی استاپ لاس متحرک n روز. شاخص میانگین متحرک ساده با حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه گذار کمک می‌کند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمت داشته باشد. به دلیل اینکه این شاخص متوسط قیمت سهام را در گذشته نشان می‌دهد می‌توان آن را یک شاخص میانگین متحرک دنباله رو دانست )

هر دو شاخص میانگین متحرک ساده در سطح صاف حرکت می‌کنند و شاخص قدرت نسبی هم در حال نزدیک شدن به نقطه میانی است که این موضوع نشان دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان این بازار است و به سبب همین امر، پیش بینی جهت آینده قیمت این ارز دیجیتال را دشوارتر می‌کند. برای خرید این ارز دیجیتال بهتر است تا مشاهده یک حرکت قطعی در نمودار قیمت دست نگه دارید. از طرفی شکست در هدایت قیمت به سمت محدوده بالای شاخص میانگین‌های متحرک می‌تواند مقدار فروش در بازار را تحریک کند. همچنین کاهش قیمت به سمت ۹,۰۸۰ دلار می‌تواند منجر به افت قیمت به سمت سطوح ۷,۴۵۱ دلار شود.

از طرفی اگر جفت ارز بیت کوین / دلار قدرت افزایش مومنتوم را به سمت سطوح بالای میانگین‌های متحرک و شکست قیمت در خط روند را داشته باشد، توانایی رسیدن به قیمت ۱۳,۹۷۳.۵۰ دلار را خواهد داشت. بنابراین معامله گران می‌توانند موقعیت لانگ را در محدوده شکست قیمت و در نزدیکی قسمت بالای خط روند نزولی قرار دهند و همچنین حد ضرر یا استاپ لاس را می‌توانند در محدوده ۹,۰۰۰ دلار در نظر بگیرند.

بر اساس بررسی قیمت یکی از تحلیل گران ارز دیجیتال بیت کوین، بازار این ارز دیجیتال طی روزهای آینده با حرکات بیشتری روبه‌رو خواهد بود. همچنین شانس انجام معامله‌های پرسود هم بیشتر خواهد شد. طبق گفته این نویسنده، با در نظر گرفتن سطح ۱۰,۰۰۰ دلار به عنوان سطح مقاومت در حال حاضر دو سناریو برای قیمت این ارز دیجیتال وجود دارد .

احتمال اول

در صورت جهش قیمت از سطح مقاومت، بازار تحت سلطه خرس‌ها قرار خواهد گرفت و احتمالا نزدیک‌ترین قیمت هدف برای این جهش، سطح حمایتی ۹,۰۰۰ دلار خواهد بود

احتمال دوم

شکست سطح مقاومت در قیمت این ارز دیجیتال به معنی قدرت گرفتن گاوها در بازار و با نشانه‌های فروش همراه خواهد بود. این احتمال با بیشتر شدن عوامل حمایتی فاندامنتال قوت خواهد گرفت.

پس فعلا تا به وجود آمدن سیگنال‌های قدرتمند در نمودار قیمت این ارز دیجیتال صبر ‌می‌کنیم. ولی در حال حاضر تا حدودی موقعیت خرید برای معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت را دارند وجود دارد.

حد ضرر در فارکس

انتخاب حد ضرر چقدر میتواند به ما در بازار فارکس کمک کند و چرا باید حد ضرر انتخاب کنیم ؟؟

حد ضرر در فارکس stop loss یکی از مکانیسم های بازار ارز فارکس است که معامله گر از طریق آن می تواند از ضرر و زیان مالی بیش از حد خود جلوگیری کند چرا که همواره در این بازار قیمت با نوسانات غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد، بطوریکه در یک لحظه بازار می تواند درست در خلاف جهت معامله اولیه و برعکس انتظارات معامله گر پیش رود. حد ضرر در فارکس stop loss در شکل های مختلف و شیوه های کاربردی متفاوت ارائه می شود. در این مقاله می خواهیم به بررسی اینکه استاپ لاس چیست و یا به بیان دیگر حد ضرر در فارکس stop loss یعنی چه و نحوه کاربرد این مکانیسم در بازار فارکس چگونه است بپردازم.

فهرست مطالب

حد ضرر چیست؟

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

اولین حد ضرر چیست؟

محاسبه حد ضرر در فارکس

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

حد ضرر چیست؟

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.استاپ لاس متحرک

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین استاپ لاس متحرک حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، استاپ لاس متحرک به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی استاپ لاس متحرک که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی استاپ لاس متحرک میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.