محدودیت‌های استفاده از ADX


اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

دانلود رایگان - معاملات ربات فارکس بر اساس معاملات روزانه و ADX

سیستم: متاتریدر 4
شاخص های مورد نیاز: در آرشیو زیپ
بازه زمانی: H1
جفت ارز: EURAUD
محدودیت های حساب ها: نه
محدودیت های زمان: نه
نوع تجارت: بازرگانی میان مدت
شبکه عصبی: سبک
تعداد سیگنال های استفاده شده در تجارت: 5
مدیریت مالی: بله
استفاده با سایر EA ها: بله
حساب کارگزار: هر حساب کاربری
حداکثر اسپرد اجازه: 2,3 (23)
TakeProfit و StopLoss max استفاده می شود: 218 (SL)، 620 (TP)
مدت معاملات: میانگین 8 ساعت - 4 روز
مقدار زیادی: 0,01 - 100
VPS یا لپ تاپ: نیاز به 24 / 5 آنلاین

برای چه چیزی لازم دارید؟

2 کامپیوتر، لپ تاپ یا VPS از ForexVPS: https://autoforex.page.link/ForexVPS برای نصب برنامه Metatrader 4 از کارگزار خود؛

3 سپرده اولیه در حساب کارگزار برای تجارت؛

4 بسته من از مشاوران متخصص از این صفحه.

تجارت خودکار در کانال Myfxbook از حساب کارگزار:
https://myfxbook.page.link/ForexRobots


نصب از طریق Teamviewer توسط درخواست ارائه شده است، فقط منطقه زمانی و زمان مناسب خود را ارسال کنید:
[email protected]
اسکایپ: Vladimir_nikol2
واتساپ ، تلگرام ، وایبر: +375296919668

با استفاده از شاخص ها:
- نشانگر تصادفی ؛
- نشانگر ADX ؛
- CCI ؛
- RSI ؛
- ATR

شاخص تصادفی - نوسانگر تصادفی یک شاخص شتاب است که مقایسه قیمت بسته ی امنیتی با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم این دوره زمانی یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک نتیجه، می تواند کاهش یابد.

شاخص ADX - مقادیر شاخص حرکت جنبشی به طور متوسط ​​به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند را برای تجارت تعیین کنند. ارزش ها نیز برای تمایز بین شرایط تندرستی و عدم ترویج مهم هستند.

CCI - فهرست کالای کالایی قیمت فعلی را به قیمت متوسط ​​در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. این نشانگر به بالا یا کمتر از صفر تغییر میکند، در حال حرکت به قلمرو مثبت یا منفی است. درحالیکه اکثر مقادیر، تقریبا 75٪، بین 100 و 100 سقوط خواهند کرد، در حدود 25٪ از مقادیر خارج از این محدوده سقوط خواهند کرد، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت است.

RSI - شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص محدودیت‌های استفاده از ADX حرکتی است که مقادیر سود و زیان اخیر را در طی یک دوره زمانی مشخص برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت یک امنیت مقایسه می کند. در درجه اول برای تلاش برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد در تجارت دارایی استفاده می شود.

ATR - شاخص متوسط ​​درست (ATR) شاخص اندازه گیری نوسان است.

برای کسب سود بیشتر و روبات های بی خطر بیشتر ، در اینجا این محدودیت‌های استفاده از ADX است که نمونه کارها از مشاوران خبره برای تجارت در بازار فارکس با Metatrader 4 (14 جفت ارز ، 28 روبات فارکس) است.

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

چه به معاملات فارکس، چه به تجارت کالاها و چه به معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه اندیکاتوری های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می‌کند و حرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

اینجا MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

خوب EMA شکل محدودیت‌های استفاده از ADX دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

نوسانگر Stochastic

یک نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با محدوده ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند - حرکت و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. خوانش زیر 20 به طور کلی بازار فروش بیش از حد و خوانش بالای 80 بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا افزایش لزوماً اتفاق نخواهد افتاد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین متحرک با هم می آیند، در حالی که "واگرایی" به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، حرکت در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را ارائه می دهد که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می محدودیت‌های استفاده از ADX یابد تا نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا هرچه "باریکتر" باشند - نوسانات درک شده ابزار مالی کمتر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسانات درک شده بیشتر است.

باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، ممکن است بیش از حد خرید شود و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کند، ممکن است بیش از حد فروش شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح 70 اغلب بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به 30 اغلب بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستند و دارایی‌ها ممکن است در آستانه صعود باشند.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud، مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زند و به معامله گران سیگنال هایی برای کمک به آنها در تصمیم گیری ارائه می دهد. ترجمه "Ichimoku" "نمودار تعادل یک نگاه" است - دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.

اما Tenkan-sen، که به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، بالاترین 9 دوره به علاوه پایین ترین دوره نه، تقسیم بر دو است. این نقطه وسط محدوده 9 روزه بالا و پایین است، به این معنی که این خط کمتر از دو هفته طول می کشد.

کیجون سن (The Kijun-sen) که به عنوان خط پایه شناخته می شود، بالاترین دوره 26 به علاوه پایین ترین دوره 26 است که بر دو تقسیم می شود. این خط نقطه وسط محدوده 26 روزه بالا-پایین است

دهانه The Senkou Span A، معروف به دهانه پیشرو A، خط تبدیل به اضافه خط پایه است که بر دو تقسیم می شود. دهانه پیشرو A نقطه وسط بین دو خط را مشخص می کند و قسمت بالایی دو مرز ابر را تشکیل می دهد.

دهانه سنکو The Senkou Span B ) B )که به دهانه پیشرو B معروف است، بالاترین دوره 52 به اضافه پایین ترین دوره 52 است که بر دو تقسیم می شود. به عنوان نقطه میانی محدوده 52 هفته ای، این خط کمتر از سه ماه ترسیم می شود و مرز ابر پایین را تشکیل می دهد.

دهانه چیکو The Chikou Span معروف به دهانه عقب‌افتاده، سطوح بسته شدن را نشان می‌دهد که 26 روز در گذشته ترسیم شده‌اند.

هنگامی که جنبه ابر واقعی نشانگر Ichimoku روی نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر از یک رنگ است. اگر دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B در نمودار باشد، این نشان دهنده روند صعودی است و رنگ ابر سبز به نظر می رسد. اگر دهانه Senkou B بالاتر از دهانه Senkou A باشد، این نشان دهنده یک روند عمدتاً نزولی است و رنگ ابر به رنگ قرمز ظاهر می شود.

هنگامی که روند صعودی است، خود خط قیمت در بالای ابر ظاهر می شود و اگر روند نزولی باشد، در زیر خط ظاهر می شود. اگر خط قیمت در فضای ابری قرار گیرد، فرض می‌شود که روند «مسطح» یا افقی است.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف استاندارد به معامله گران کمک می کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

نشانگر ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این در مقیاس 0 تا 100 کار می کند، جایی که قرائت بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود دارد، استفاده کنند.

این ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز است، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه روند نزولی قوی است.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. روی چند موردی تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید مناسب‌تر هستند. همچنین باید از شاخص‌های فنی در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی در طول زمان استفاده کنید ("اقدام قیمت").

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تأیید کنید. اگر سیگنال «خرید» را از یک اندیکاتور دریافت می‌کنید و سیگنال «فروش» را از عمل قیمت دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تأیید شود.

آموزش اندیکاتور RSI؛ راهنمای ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص قدرت نسبی

RSI چیست؟ آموزش تشخیص روند بازار فقط با یک اندیکاتور

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از محدودیت‌های استفاده از ADX ترید است و یادگیری آن فواید زیادی ازجمله پیش‌بینی روند آینده بازار و عملکرد قیمت دارد. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داشته و دارد. بیش‌تر معامله‌گران برای تحلیل کردن از اندیکاتور و ابزارهای مختلفی استفاده کرده که شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از آنهاست. امروز قصد داریم تا به بررسی این اندیکاتور بپردازیم و به سوال «RSI چیست» پاسخ بدهیم.

پیشی از آشنایی با اندیکاتور RSI، بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. با مطالعه‌ی مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» با مهم‌ترین بخش از دنیای ترید آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index ابزاری است که در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. در آن زمان تریدرها از RSI برای بررسی عملکرد قیمت یک دارایی در دوره‌های مشخص استفاده می‌کردند. RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری کرده و کاربرد زیادی در ترید دارد.

RSI چیست

RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که کاربرد زیادی در ترید دارد

تاریخچه‌ اندیکاتور RSI

اولین بار شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر در سال 1978 پایه‌گذاری شد. در آن زمان وی در کتاب خود به بررسی این اندیکاتور و دیگر اندیکاتورها ازجمله SAR، ATR و ADX پرداخته بود.

وایلدر یک مهندس مکانیک بود و در زمینه‌ی املاک نیز فعالیت می‌کرد. وی در سال 1972 وارد بازار سهام شد و موفقیت زیادی کسب نکرد. چند سال بعد وی تحقیقات و تجربیات خود را در قالب فرمول‌های ریاضی جمع‌آوری کرد و به مرجعی برای تریدرها تبدیل شد.

اندیکاتور RSI چگونه‌ محاسبه می‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (14 روز در تایم فریم روزانه، 14 ساعت در تایم فریم ساعتی و …). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم کرده و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت یا داده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین صورت افزایش این شاخص به معنای افزایش فشار خرید و کاهش این شاخص بیان‌گر افزایش فشار فروش است.

همچنین RSI یک شاخص نوسانی‌ است که روند بازار در شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد را تشخیص داده و با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب RSI پایین‌تر از 30 به فروش بیش‌ازحد و RSI بالاتر از 70 به خرید بیش‌ازحد اشاره دارد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند دوره‌های RSI را تغییر داده و کم و زیاد کنند. دوره‌های بیش‌تر از 14 حساسیت کم‌تری داشته و دوره‌های کم‌تر از 14 حساسیت بیش‌تری دارند. بنابراین RSI هفت روزه حساسیت بیش‌تری نسبت به RSI در دوره‌ی 21 روزه دارد.

علاوه بر این موارد، کاربران می‌توانند سطوح خرید یا فروش بیش‌ازحد را تغییر دهند. همانطور که اشاره کردیم، این دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض در سطوح 30 و 70 قرار داشته و کاربران می‌توانند آنها را در سطح 20 و 80 قرار دهند.

ترید با استفاده از واگرایی در RSI

علاوه بر سطوح 30 و 70 که شرایطی همچون فروش بیش‌ازحد و خرید بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، اندیکاتور RSI کاربرد دیگری نیز دارد. معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی تغییر روند یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

RSI چیست

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و میزان RSI در جهت مخالف حرکت می‌کنند. بنابراین میزان RSI افزایش یافته و سطح کف پایین‌تر را ایجاد می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تقویت فشار خرید باوجود روند نزولی قیمت است.

از سوی دیگر، واگرایی‌های نزولی بیان‌گر افزایش فشار فروش علی‌رغم روند صعودی هستند. در واقع با کاهش میزان RSI و تشکیل شدن کف بالاتر، این واگرایی تشکیل می‌شود.

با محدودیت‌های استفاده از ADX این حال توجه کنید که واگرایی‌های RSI چندان قابل اعتماد نیستند. به‌ عنوان مثال این احتمال وجود دارد که یک روند نزولی قوی قبل از رسیدن به کف واقعی، چندین واگرایی صعودی ایجاد کند. در واقع واگرایی‌های RSI مناسب بازارهایی با نوسان کم‌تر هستند.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

شاخص RSI چطور محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با استفاده از RSI

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:


Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
  • زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
  • شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
  • هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.


Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
  • اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
  • نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
  • شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، اندیکاتور RSI کاربرد زیادی دارد اما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. هیچ اندیکاتوری 100 درصد قطعی و کارآمد نبوده و نیست. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این اندیکاتور چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله «RSI چیست؟» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از محدودیت‌های استفاده از ADX حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود محدودیت‌های استفاده از ADX از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر محدودیت‌های استفاده از ADX اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

  1. اندیکاتور ATR چیست؟
  2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
  3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
  4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
  2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
  3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
  4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

1 15

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

  1. TR: محدوده واقعی
  2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
  3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
  4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

  1. TR: محدوده تشکیل شده
  2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

3 16

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول محدودیت‌های استفاده از ADX و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند محدودیت‌های استفاده از ADX و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.