شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر می گیرم و در پلان معاملاتی خود به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قوانین حد ضرر ، استاپ لاس
حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب می شود.
حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:
- حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج شوید
- نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید
راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث می شود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم
نکته کلیدی: ریسک در بازارها و کسب و کارها اجتناب ناپدیر است پس مدیریت احتمالات یک هنر است
ریسک محاسبه شده برای هر معامله توسط حجم معامله ( لات سایز Lot Size ) قابل تنظیم هست و می توان گفت این تنها ریسکی است که می توانید کنترل کنید . به یاد داشته باشید بیشتر از دو درصد سرمایه خود را روی هر معامله ریسک نکنید
ریسک ذاتی حضور در بازار گفته می شود و ما کنترلی بر روی این نوع ریسک نداریم. این ریسک شامل تمام ریسک های ممکن در بازار می شود. این ریسک باعث میشود حد ضرری که دقیق محاسبه کرده اید را به مقداری خیلی بیشتر افزایش دهد. این ریسک حادثه های فاجعه بار جهانی را شامل می شود همانند عدم حمایت فرانک از ارزش یورو در سال 2015 یا سونامی ژاپن یا حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا
این ریسک وقتی که می توانید تمام موجودی حساب را ضرر کنید وجود دارد چرا که از اعتبار اهرمی استفاده می کنید. اگر معامله به سمت ضرر شما حرکت کند به کارگزار بدهکار می شوید
وقتی می فروشید و خریداری نیست ، تجربه تلخ ریسک نقدینگی را خواهید داشت ، این ریسک می تواند از یک حادثه در بازار به وجود آید یا تشدید شود همانند فاجعه فرانک که در برابر اکثر ارزها بیش از 50 درصد تقویت شد. که فروشندگان و خریداران که عمده آنها پروایدرها و بانک ها طرف تسویه بودند معاملات را نقد نمی کردند و باعث شد حساب خیلی از افراد به سوی کال مارجین و ورشکستگی پیش برود
به طور کلی ریسکی که معامله گران در مواقع بسته بودن بازار متحمل می شوند ، می باشد. اتفاقات غیر منتظره می تواند حین بسته بودن بازار رخ دهد که منجر به ایجاد جهش های قیمتی در خلاف روند می شود ( ایجاد گپ ها در اول هفته برای بازار ارز که روز شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد ، یا شکاف های قیمتی در بازار سهام ایران که در تایم های غیر اداری تعطیل می باشد )
یک بازار پر نوسان ممکن است شما را بارها از معامله خارج کند و ضرر قابل توجهی وارد کند .دارایی های پر ریسک که دامنه نوسان بیشتری را دارا هستند باعث افزایش ریسک فراریت می شوند بعضا بازارهای دیگری همچون طلا که دارایی ایمن در کالاها محسوب می شود دارای نوسانات زیادی هست
ریسک در بازارها اجتناب ناپذیر و مدیریت احتمالات هنر است و این مباحث به خاطر ترسیدن از ریسک بیان نشده است بلکه ما را برای هر اتفاقی آماده میکند و از قبل پلان ها و سناریو های مختلف را در نظر بگیریم. عنوان حد ضرر عموماً زیر مجموعه ی سر فصل سیستم معامله است. خروج های ما بایست با دقت با ورودی ها متناسب باشد ، که این مهارت با افزایش تجربه ارتقاء می یابد.
انواع مختلف حد ضرر وجود دارد که هفت مدل ارزشمند آن را بیان میکنم:
1- حد ضرر اولیه : حد ضرری که در شروع معامله تنظیم می کنید. آن حد ضرر قبل از ورود به بازار شناسایی می شود که به علاوه حد ضرر اولیه برای محاسبه حجم معامله نیز استفاده می شود.
2- حد ضرر شناور : همانطور که بازار جلو می رود با آن حرکت می کند. این حد ضرر وقتی بازار در جهت معامله شما حرکت می کند باعث تضمین سود شما می شود.
3- حد ضرر مقاومت : این نوعی از حد ضرر شناور است که در روندها استفاده می شود. این حد ضرر دقیقاً در نقطه پایان اصلاح در روند قرار می گیرد.
4- حد ضرر شناور سه میله ای : این حد ضرر در روندی استفاده می شود که به نظر می رسد شتاب حرکت خود را از دست داده و در اینجا انتظار برگشت در روند دیده می شود.
5- حد ضرر شناور یک میله ای: وقتی قیمت به منطقه هدف رسید ، از این حد ضرر استفاده کنید. همچنین در نقطه سر به سر هستید و می خواهید در سود قفل شوید استفاده کنید.
6-حد ضرر خط روند : از خط روندی که در پایین یک روند صعودی یا در بالای قله یک روند نزولی قرار داده شده است ، استفاده کنید. می توانید وقتی که قیمت در سمت مخالف خط روند بسته شد ، خارج شوید.
7-حد ضرر کانال برگشتی : این حد ضرر خیلی شبیه به حد ضرر خط روند هست با این تفاوت که یک کانال واضح بین بالا و پایین یک روند شکل می دهد و معمولاً نمایانگر عرض کانال روند است. قیمت بایست خارج از کانال بسته شود تا حد ضرر شما فعال گردد.
شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر می گیرم و در پلان معاملاتی خود به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.
نکاتی در مورد حد ضررها
1- حد ضررها نبایست بر اساس مقدار دلخواه دلاری که راضی به از دست دادن آنها هستید باشند ، بلکه بر اساس عملکرد حال بازار می بایست تنظیم گردد.
2- اگر از حد ضرر استفاده نکنید یا پایبند به آن نباشید ، در یک معامله بازنده به دلیل اینکه ضرر خیلی است از نظر احساسی توانایی خروج از بازار ندارید ، در حقیقت شما با آن معامله ازدواج می کنید.
3- اگر برای برگشت یک معامله آرزو و دعا می کنید ، خوب معامله نکنید و به مطالعه بیشتر بپردازید و بعد از طی این مراحل باز این روال ادامه داشت شاید شما برای کار در بازار ساخته نشده اید و بایست واقع بینانه رفتار کرد و ان را رها کنید.
4- برای برخی بازارها بهتر است که در عمل وقتی معامله باز است حد ضرر نگذارید چرا که برخی از بازیگران بزرگ بازار قادر به مشاهده حد ضررها هستند و اگر تعداد کافی معامله گران حد ضرر را در سطحی قرار داده باشند سعی خواهند کرد آنها را از مارکت خارج کنند . این به این منظور است از قبل حد ضرر شما مشخص هست اما صرفاً در سیستم تنظیم نشده است و به یاد داشته باشید ریسک فراریت و نقدینگی ممکن است به تمام حساب شما ضرر وارد کند پس می بایست مقدار معینی از سرمایه را فقط وارد حساب معاملاتی خود کنید.
5- هیچ وقت به دلایل احساسی حد ضررتان را جابه جا نکنید ، مخصوصاً وقتی که این حد ضرر اولیه شما می باشد ، می بایست بر اساس استراتژی های مشخص و مکتوب شده در پلان معاملاتی خود رفتار کنید.
6- سعی کنید حد ضرر خود را بر اساس همان چارچوب زمانی ( تایم فریم ) که معامله می کنید تنظیم کنید . استفاده از روش های تایم فریم چندگانه همانند دوال تایم فریم و غیره… برای ورود و خروج بازار زمانی بهره ببرید که تجربه کافی کسب نمودید و به سود مستمری دست یافتید.
7- می بایست برای کاهش ریسک در هنگام باز نگه داشتن معامله خود در بازار راهکارهای را جست که پیشنهاد می دهم به نکات زیر توجه کنید:
- الف ) معامله ای را نگه دارید که در سود می باشد.
- ب) معامله ای را نگه دارید که تایم فریم شما ( ترید ) یک روند نیرومند را نشان می دهد.
- ج) بایست حد ضرر جدیدی را بر اساس تایم فریم های بزرگتر مانند روزانه تعیین کنید.
- د) حجم معامله را طوری تعیین کنید که با تغییر حد ضرر مطابق بند ج بیشتر از ریسک مجاز در پلان معاملاتی شما نباشد. 8- از دیدگاه درآمدی ، بهبود روش تعیین حد ضرر حیاتی است ، بطور مثال خروج پی در پی در اصلاح ها ، معمول ترین پیامد یک حد ضرر ناکامل است که باعث می شود هزینه ای برای کمیسیون و اسپرد معامله جدید بدهید و افزایش این روند باعث از دست رفتن سودهای شما می شود .
9- هیچ حد ضرر کاملاً درستی وجود ندارد و هیچ راهی هم موجود نیست که کامل بازار را در چارچوب زمانی محدود کنیم پس هدف این است که احتمالات را به خدمت خودمان درآوریم.
10- بازار همواره در یک جهت حرکت نمی کند و دارای نوسانات مختلف می باشد بایست از داینامیک های بازار ( قیمت ، حجم ، فراریت و … ) به طور معناداری بهره بگیرید که به حد ضررهای ما اجازه نفس کشیدن دهد. حد ضررها بایست ما را از ریسک نجات دهند اما در عین حال بایست به بازار اجازه نوسان نیز دهند.
آموزش بایننس اسپات قسمت 8 : استراتژی فروش پله‌ای با Stop-Limit
در قسمت قبل در مورد فروش پله ای با استفاده از OCO صحبت کردیم. روی همان سیگنال که در جلسه قبل فروش را انجام دادیم می خواهیم فروش پله ای با استفاده از استاپ لیمیت را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم.
همان طور که در جلسات قبل گفته شد ما برروی 576 سیگنال CHR ورود را انجام دادیم و می خواهیم از تارگت هایی که در تصویر مشاهده می کنید استفاده کنیم. اگر نخواهیم از OCO استفاده کنیم و با کمک استاپ لیمیت فروش را انجام دهیم باید در هر بار ست کردن به صورت برعکس کار را انجام دهیم.
توصیه مهم: تا جایی که امکان دارد از OCO استفاده کنید. البته در این قسمت نحوه فروش با استاپ لیمیت را نیز آموزش می دهیم تا به راحتی بتوانید از هر کدام استفاده لازم را ببرید.
خرید را از طریق لیمیت انجام دادیم، قیمت مارکت را داخل استاپ کپی می کنیم، شاید برای دوستان این سوال مطرح شود که برای فروش از طریق استاپ لیمیت یا باید استاپ را ست کنیم و یا تارگت را، ما به شما آموزش می دهیم که اصلا به این صورت نیست.
تارگتی که می خواهیم در اینجا استفاده کنیم 676 است که ما همین را قرار می دهیم و در ردیف بعد 675 را وارد می کنیم و میزان amount را بر روی 50درصد قرار می دهیم یعنی نصف حجم بر روی تارگت اول به فروش می رسانیم، بعد از زدن دکمه ست از شما پرسیده می شود که مطمئن هستید برای فروش که با تایید این گزینه فروش بر روی مبلغ در خواست شما انجام می گیرد. برای فروش الباقی حجم باید داخل فیلد اول 478 و در فیلد پایین 475 را قرار دهیم و میزان حجم را بر روی 100% بگذاریم. در فروش 50 درصد پوزیشن بر روی تارگت اول و 50% بر روی استاپ لاس انجام گرفت. اگر می خواهید با استاپ لیمیت کار کنید باید حواستان به قیمت مارکت باشد اگر قیمت به سمت استاپ لاس نزدیک است و 50 درصد اُردر با ضرر بسته شد ، باید همان لحظه order راکنسل کنید و 100% باقی مانده را روی همان استاپ لاس به فروش رسانید.
اگر قیمت به سمت تارگت حرکت کند و آن را رد کند یعنی 50% فروش شما با سود تارگت 1 همراه بوده همان چیزی که در OCO انتظارش را داشتید، باز هم اُردر دوم حذف می شود و شما در سود قرار می گیرید، برای ادامه روند کار باید order استاپ لاس را کنسل کنید و تارگت دوم را برای قیمت 760 ست کنید و حجم را بر روی 50% قرار می دهیم ، حال استاپ لاسی که درون سیگنال قرار دارد استفاده نمی کنیم، استاپ لاس را از داخل order history بر روی قیمت ورودی سیگنال 576 قرار می دهیم و حجم را بر روی 100% قرار می دهیم.
چون قیمت مارکت پایین تر از چیزی است که ما خریداری کردیم استاپ لاس را نمی توانیم به عنوان order ثبت کنیم .
دوستان توجه داشته باشید که بعد از تارگت اول، اُردر استاپ لاس را کنسل کنید و برای order دوم همان طور که داخل تارگت اول گفته شد استاپ لاس را روی نقطه ورود به سیگنال قرار می دهیم و به همین منوال تا تارگت آخر ادامه می دهیم.
روشی که در بالا گفته شد به صورت دستی استاپ لاس و تارگت به سمت بالا ترید می کنید.
بهتره تا جایی که امکان دارد از OCO استفاده کنید زیرا فروش پله ای از این طریق راحت تره زیرا می تونید تارگت و هم استاپ لاس را ست کنید.
[مهم] مبانی مدیریت سرمایه
مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :
معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.
در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:
درس اول: امید رياضی
درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.
فرمول امید رياضی:
Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1
در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.
امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.
برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.
برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.
درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن
در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.
فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :
Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1
در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.
همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.
درس سوم : ضريب سودآوری
در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.
فرمول محاسبه ضريب سودآوری :
Profit Factor = Gross Win / Gross Loss
در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.
پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.
درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات
همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.
2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.
برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)
درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه
مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.
انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.
درس ششم : تحلیل مونته كارلو
در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.
در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.
مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.
در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.
مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.
درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله
معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.
نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.
روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل
در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.
در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.
هرآنچه که باید در رابطه با استاپ لاس یا همان حد ضرر بدانید
ساعد نیوز:تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد.
تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت ها حمایت ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:
۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.
۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.
باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی تر به نظر می رسد؛ یک سرمایه گذار حرفه ای با بررسی کامل سهمی را می خرد و حد سود و زیان را تعیین می کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره گر می مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.
افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه گذاری می کنند به طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.
حد ضرر ابزاری است که سرمایه گذاران به کمک آن می توانند درصورتی که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند
نحوه تعین حد ضرر
روش های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش های محاسبه حد ضرر می پردازیم.
حد ضرر مکانیکال
تعیین حد ضرر ثابت
حدضرر تکنیکال و ترسیمی
تعیین حد ضرر ثابت
در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله گر مقدار مشخصی را به عنوان حد ضرر در نظر می گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می شود.
۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می کند.
۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می دهد و زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین تر رفت، از معامله خارج می شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.
چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:
قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
از معمول ترین محدوده هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می گویند) این می تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به همراه خواهد داشت.
حد ضرر مکانیکال
این حد ضرر به دو دسته تقسیم می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور مومنت استفاده می کند
اندیکاتور میانگین متحرک: همان قیمت سهام است که به جای نشان دادن قیمت سهام در یک لحظه آن را در طول بازه زمانی نشان می دهد. مثلا میانگین متحرک 14 روزه، میانگین قیمت سهام در 14 روز گذشته می باشد. میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد تلقی می گردد هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایین تر می آید بیانگر آن است که قیمت در حال معامله زیر میانگین 26 روز گذشته خود بوده است واین می تواند به معنای هشدار باشد.
اندیکاتور مومنت :شکست خط صفر این اندیکاتور به سمت پایین می تواند بعنوان حد ضرر در نظر گرفته می شود.. اما استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ اینکه این اندیکاتور را برای چه دوره اس استفاده کنیم باید برای سهم های مختلف بهینه سازی شده و بهترین دوره انتخابر شود.
حد ضرر تکنیکال و ترسیمی
برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می شود.
مبنای حد ضرر
از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است،معمولاً برای محاسبه حد ضرر، مبنای ما قیمت پایانی است.البته گاهی سرمایه گذارانی که با هدف نوسان گیری معامله می کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می دهند.
نحوه اعمال حد ضرر
برای تعیین حد ضرر در یک معامله باید به دو عامل مهم دقت شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است.چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده ای کمتر شود، حد ضرر فعال می شود.درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم زمان برقرار شود.
نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
2- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد
3-یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه گذاری نخواهد داشت.
۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
۷- در تعیین حد ضرر، استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می شود، متفاوت است.
۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
۹- حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین تر از قیمت خرید)
۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می کند، قرار دهید.
معاملات فیوچرز چیست و چطور سود کنیم؟
تریدرهای ارزهای دیجیتال برای معامله کریپتوکارنسی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.
هر کدام از این روش‌ها متفاوت عمل می‌کنند و مناسب همه نیستند. با آن‌که روش‌هایی مانند معاملات اسپات بسیار محبوب هستند و تقریبا هر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتالی از آنها استفاده می‌کنند اما روش‌های دیگری نیز برای کسب سود مانند استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس وجود دارد.
تا انتهای این مطلب همراه باشید تا این نوع معاملات ارزهای دیجیتال را بیشتر توضیح دهیم.
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟ چیست؟
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال نوعی تقلید از معاملات فیوچرز در بازارهای رایج مالی است. انجام آن شامل استفاده از قراردادهای فیوچرز (آتی) میشود که توافقی حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده در یک قیمت از پیش مشخص شده است.
معنای آن در دنیای کریپتو این است که شما توافق می‌کنید یک ارز دیجیتال مشخص را با یک قیمت مشخص در آینده بخرید یا بفروشید، بدون توجه به اینکه چه زمانی قیمت آن به این مقدار می‌رسد.
بدون توجه به هر اتفاقی که رخ دهد، معامله مورد نظر در تاریخ و زمان مقرر شده انجام میشود و معمولا تنها یکی از دوطرف معامله سود می‌کنند. سیگنال‌های فیوچرز کانال vip فیوچرز ، برای انجام معامله در صرافی‌هایی مانند بای بیت، کراکن، بایننس، بیت مکس و صرافی‌های دیگر شناخته شده هستند.
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چطور عمل می‌کنند؟
تریدرهای فیوچرز معمولا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده چه تغییری خواهد کرد. نتیجه‌گیری آنها ممکن است براساس تحلیل فاندامنتال براساس بعضی از شاخص‌ها یا تحلیل تکنیکال یا هر دو باشد.
به‌عنوان مثال یک تریدر ممکن است براساس اطلاعات بهترین کانال سیگنال فیوچرز، یک پوزیشن شورت فیوچرز روی یک قرارداد، برای فروش بیت کوین در یک قیمت خاص در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ باز کند. فردی که قصد دارد در معامله شرکت کند یک پوزیشن لانگ را روی این قرارداد باز خواهد کرد.
فرض کنیم قیمت توافق شده ۳۰ هزار دلار به ازای هر بیت کوین باشد و قیمت فعلی آن ۲۳ هزار دلار است. اگر قیمت بیت کوین زیر ۳۰ هزار دلار بماند فروشنده سود خواهد کرد، در حالی‌که خریدار ضرر میکند.
از سوی دیگر اگر قیمت در ۲۳ اکتبر به ۴۵ هزار دلار برسد، خریدار است که سود خواهد کرد. قراردادهای آتی را تنها می‌توان پیش از موعد توافق شده با ورود به پوزیشنی خلاف آن‌چه ابتدا باز کرده بودید، لغو کرد.
تفاوت معاملات فیوچرز با سایر انواع ترید ارزهای دیجیتال
با آن‌که معاملات اسپات شامل ترید یک دارایی (یا ارز) با دیگری میشوند، قراردادهای آتی مربوط به معامله یک دارایی هستند. تفاوت دیگر آنها این است که تریدر مستقیما در بازار کریپتو ترید نمی‌کند، بلکه قرارداد بین یک فروشنده و یک خریدار است.
تفاوت کلیدی دیگر بین سیگنال معاملات فیوچرز کانال vip ارز دیجیتال کوینکس و دیگر انواع معامله این است که معامله فورا یا براساس قیمت فعلی یک دارایی انجام نمی‌شود. بلکه، براساس قیمت فرض شده در آینده است. در حقیقت، تریدر حتی نیازی نیست مالک ارز مورد نظر باشد یا کنترل آن را به عهده داشته باشد.
برای شروع معاملات فیوچرز به چه نکاتی دقت کنید
این نوع معاملات تقریبا برای هر فردی چالش‌برانگیز هستند. درک تغییرات بازار و تغییر رفتار معامله‌گری براساس آن، وقت زیادی می‌برد و باید بررسی کرد عوامل خارجی چه تاثیری روی بازار می‌گذارند، افراد برای شرکت در معاملات به چه انگیزه‌های نیاز دارند و موارد متعدد دیگر.
با توجه به اطلاعات زیادی که باید بررسی کرد و تجربه یا دانشی که در ابتدا ممکن است کم باشد، جای تعجب ندارد که بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ابتدا با مشکل روبرو شوند. به‌همین دلیل است که باید برای هر ترید یک شیوه استراتژیک را در پیش گرفت. در زیر به نکاتی اشاره می‌کنیم که قبل از استفاده از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز، باید به آنها دقت کنید.
۱) سبک خود برای ترید کردن را پیدا کنید
پیدا کردن روش صحیح برای ترید کردن به معنی تقلید از استراتژی‌های بسیار پرسودی که در یوتیوب یا بهترین کانال سیگنال فیوچرز پیدا می‌کنید، نیست. برای ترید کردن باید سبک و روش‌شناسی خود را داشته باشید که با شخصیت، سبک زندگی، آستانه تحمل ریسک و اهداف بلندمدت شما همخوانی داشته باشد. توصیه می‌کنیم به موارد زیر عمل کنید:
· نوع تریدر بودن خود را تشخیص دهید.
· مشخص کنید چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید و اهداف مالی بلندمدت شما چیست.
· پارامترهای ترید کردن را که منطبق با شخصیت شما باشند، تعریف کنید.
· عملکرد هر پارامتر را بررسی کنید و ببینید چطور هرکدام را مدیریت می‌کنید.
· اگر با مشکلاتی روبرو شدید، تغییرت لازم را اعمال کنید.
۲) برای ترید کردن یک برنامه داشته باشید
داشتن برنامه برای ترید کردن می‌تواند کمک کند ریسک را بهتر مدیریت کنید و ثبات معاملات خود را بهبود بخشید. زمان طراحی یک برنامه، باید جزئیات نحوه ورود به یک پوزیشن و خروج از آن را مشخص کنید؛ از جمله شاخص‌های خروج و ورود، اندازه پوزیشن و قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر.
مزایای داشتن استراتژی برای معامله کردن بسیار زیاد است از کاهش استرس در روز معامله گرفته تا از دست دادن تریدهای کمتر. تریدرها باید از عادات معامله‌گری خود آگاهی بیشتری داشته باشند تا بتوانند پیشرفت کنند و ترید کردن را جدی بگیرند.
۳) مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید
مهم‌ترین بخش ترید کردن و استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس، مدیریت ریسک است. این مدیریت با تعیین ضرر قابل قبول یا غیرقابل قبول شروع خواهد شد. زمان انجام معاملات فیوچرز باید ارزش هر دلار را ۱۰۰ برابر ارزش واقعی آن بدانید. اگر حساب شما ۱۰۰۰ دلار ارزش دارد، باید حتی حواستان به ضرر بیشتر از ۱۰ دلار هم باشد.
داشتن چشم‌انداز و نگرشی به آینده، هر تریدر را ملزم خواهد کرد که برای هر ترید، از یک استراتژی واضح استفاده کند. استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به حفاظت از دارایی، تعیین انتظارهای واقع‌گرایانه و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی در تریدها، کمک کند.
۴) منطقی ترید کنید
ترید کردن براساس هیجانات و احساسات، نوعی رفتار قماربازی محسوب میشود که می‌تواند حرفه یک تریدر را نابود کند. چندین راه برای مدیریت این مسائل و استفاده از سیگنال‌های بهترین کانال سیگنال فیوچرز وجود دارد از جمله استفاده از حداقل اهرم، کاهش تعداد تریدرهایی که در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌دهید، تعیین اهداف محافظ‌کارانه و هیچ‌وقت با پولی که نمی‌توانید از عهده ضرر آن برآیید، ترید نکنید.
فراموش نکنید ضررها می‌توانید سریعا جمع شوند و به سرمایه شما آسیب بزنند، بنابراین گاهی باید ضررها را بپذیرید و شانسی از سیگنال‌های کانال vip فیوچرز استفاده نکنید.
۵) دائما دانش خود را افزایش دهید
در مورد ارزهای دیجیتال باید اشاره کنیم که کلاس جدیدی از دارایی هستند و افراد زیادی هر روز در مورد آنها صحبت می‌کنند. بنابراین این صنعت همیشه در حال تحول است.
شما به‌عنوان یک تریدر باید هر روز دانش خود را افزایش دهید و دنبال راه‌هایی باشید که ماهرتر شوید و شانس موفقیت خود را بالا ببرید. افزایش آگاهی کمک میکند تصمیم‌های منطقی‌تر برای استفاده از سیگنال‌های کانال vip ارز دیجیتال کوینکس بگیرید.
دیدگاه شما