محدودیت های استفاده اشباع فروش

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

در هنگام استفاده از میانگین متحرک ها شاید شما هم به این ایراد برخورده باشید که این ابزار با تأخیر زمانی تغییر جهت نمودار را نمایش می‌دهد؛ یا اینکه به تنهایی ابزار ضعیفی برای تحلیل یا معامله برایتان باشد. میانگین متحرک نمایی 3 گانه (Triple Exponential Moving Average) تا حدود زیادی این ضعف ها را جبران کرده و می توان گفت میانگین متحرک بهینه و پیشرفته تری نسبت به سایر میانگین هاست. در ادامه بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شویم. در ادامه داریم:

• نگاهی اجمالی به میانگین متحرک ها
• معرفی TEMA
• کاربرد های TEMA
• محدویت های TEMA
• استراتژی های معاملاتی مناسب به کمک TEMA

نگاهی اجمالی به میانگین متحرک ها

میانگین های متحرک در گروه اندیکاتورهایی است که به جرئت می توان گفت تمام فعالین بازار با آن آشنا هستند. انواع مختلفی از این اندیکاتور در انواع مختلفی ارائه در دسترس فعالین بازار ها قرار دارد. میانگین متحرک ساده، خطی-وزنی و نمایی از انواع میانگین متحرک ها هستند.

معرفی TEMA

میانگین متحرک نمایی سه گانه Triple Exponential Moving Average)) یا به اختصار TEMA با استفاده از میانگین گیری از چندین میانگین متحرک نمایی از محور اصلی میانگین متحرک نمایی ، محاسبات خود را انجام می دهد. نتیجه این محاسبات یک میانگین متحرک بهینه است که تأخیر زمانی کمتری نسبت به سایر میانگین ها دارد.

کاربرد های TEMA

شناسایی روند با TEMA

با استفاده از این میانگین متحرک (همانند سایر میانگین های متحرک‌‌ ها) ، می توان روند حرکتی قیمت را تشخیص داد. هنگامیکه قیمت بالا تر از TEMA باشد روند صعودی است؛ و محدودیت های استفاده اشباع فروش هنگامی‌که قیمت پائین تر از میانگین متحرک باشد طبیعتاً روند نزولی است. خب تا اینجا TEMA تفاوتی با سایر میانگین های متحرک ها نداشت. تفاوت زمانی احساس می شود که با کمی دقت، زمان اعلام تغییر روند این میانگین ها را مقایسه کنیم. به راحتی متوجه می شوید که TEMA با تأخیر زمانی کمتری نسبت به سایر میانگین متحرک با دوره تناوب یکسان هشدار تغییر روند را صادر کرده است.

در تصویر بالاTEMA را با میانگین متحرک سبز رنگ و EMA را با میانگین متحرک آبی رنگ نمایش داده شده است. هم چنین دوره تناوب هر دو میانگین متحرک 21 واحد زمانی تعریف شده است. پایان روند های صعودی را برای هرکدام با پیکان های هم رنگ آن میانگین متحرک نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید تفاوت محسوسی در تشخیص روند بین دو میانگین وجود دارد.

سیگنال گیری با TEMA

نحوه ی سیگنال دهی این اندیکاتور با شکست قیمت و اندیکاتور تعریف می شود. هنگامیکه شکست صعودی رخ دهد در ابتدای یک روند صعودی هستیم و سیگنال خرید صادر می شود و هنگامیکه شکست نزولی قیمت با این اندیکاتور رخ می دهد یعنی در ایتدای یک حرکت نزولی هستیم و سیگنال فروش صادر می شود.

خاصیت حمایت و مقاومتی TEMA

از کاربرد های دیگر این میانگین متحرک می توان به نقش حمایت و مفاومتی آن اشاره کرد. این میانگین متحرک را می توان به عنوان یک حمایت یا مقاومت پویا انتخاب کرد و در تحلیل هایمان از آن استفاده کنیم.

محدودیت های TEMA

TEMA نسبت به سایر میانگین های متحرک قرابت بیشتری با قیمت دارد. از این رو ممکن است در اصلاحات موقت و ریز موج های خلاف جریان اصلی میان قیمت و اندیکاتور تلاقی های متعددی رخ دهد و سیگنال های اشتباه صادر شود. این موضوع در بازار های خنثی و بدون روند نیز موجب کاهش اعتبار سیگنال های این اندیکاتور می شود.

استراتژی های معاملاتی مناسب به کمک TEMA

همانطور که گفته شد این اندیکاتور به شرطی که دوره ی تناوب مناسبی برای آن در نظر بگیریم، روند نمای مناسبی است و به خوبی می توان روند های بزرگ را با آن شکار کرد اما در روند های خنثی یا در برخی حرکت های اصلاحی که برخلاف روند شکل می گیرد، اعتبار سیگنال هایی که صادر می شود کاهش می یابد. برای کاهش این خطا ها می توانیم این اندیکاتور در کنار سایر ابزار های تکنیکالی استفاده کنیم تا شانس موفقیت موقعیت های معاملاتی را افزایش دهیم. ADX و Williams Fractals اندیکاتور های ساده وراحتی برای اصلاح خطا های معاملاتی TEMA هستند.

استراتژی TEMA و ADX

محور اصلی ADX نشان دهنده ی قدرت روند جاری سهم است. اگر عدد ADX بالا تر از 20 واحد باشد یعنی روند قدرتمندی در بازار شکل گرفته است و اگر عدد ADX از 20 واحد کمتر باشد روند جاری روندی ضعیف یا خنثی است. استراتژی ما ساده است اگر TEMA سیگنال خرید یا فروش صادر کرد اما ADX پائین تر از 20 بود، سیگنال باطل است و آن را نادیده خواهیم گرفت و اگر ADX بالاتر از 20 بود سیگنال TEMA تائید شده است و می توان موقعیت خرید یا فروش گرفت.

در این تصویر مشاهده می کنید که در ناحیه رنج TEMA خطای سیگنالی بسیار زیادی داشته است. تمام آن خطا های سیگنالی توسط ADX پوشش یافته و توانستیم بازدهی این اندیکاتور تا حد بسیار زیادی افزایش دهیم.

استراتژی TEMA و Williams Fractal

فراکتال به کندلی گفته می شود که High آن از High دو کندل قبل و بعد از خود بیشتر باشد یا Low آن از Low دوکندل قبل یا بعد از خود کمتر باشد. در بالا یا پائین این کندل ها یک نشانه مثلثی شکل کوچک قرار می گیرد. در بازارهای رنج در بیشتر موارد فراکتال های جدید عمدتاً در یک راستا تشکیل می شوند و روندی در تشکیل فراکتال ها مشاهده نمی کنیم. استراتژی ما بر اساس شکست فراکتال انجام می شود. بدین صورت که اگر TEMA سیگنال خرید صادر کرد منتظر می مانیم تا قیمت از سطح آخرین Up Fractal (فراکتال بالایی) بالاتر بیاید و سپس وارد موقعیت خرید می شویم. برای فروش نیز بالعکس عمل می کنیم یعنی با صدور سیگنال فروش TEMA صبر می کنیم قیمت از سطح آخرین Down Fractal (فراکتال پائینی) پائین تر بیاید و سپس وارد معامله فروش شویم.

ناحیه مشخص شده در تصویر ناحیه ای رنج است. همانطور که می بینید باز تعدد سیگنال های خطای TEMA بسیار زیاد است. اما طبق استراتژی قرار شد با شکست سطوح فراکتالی معامله انجام شود که در این ناحیه به جز آخرین سیگنال خرید که سطح فراکتال شکسته شد در بقیه ی موارد سطوح فراکتالی شکسته نشدند و معامله صورت نگرفت.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی و بررسی TEMA پرداختیم، میانگین متحرکی که سیستم محاسباتی بهینه تری برای نمایش میانگین قیمت در آن به کار رفته که این امر باعث شده تاخیر زمانی این میانگین نسبت به سایر میانگین های متحرک مطرح در بازار ها کمتر شود.

MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index

اندیکاتور MFI ، در بحث تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودار های قیمت استفاده می شود ، یکی از اسیلاتورهای محبوب که طرفداران زیادی دارد MFI نام دارد . با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله به بررسی کامل این ابزار و نحوه استفاده از آن بپردازیم .

(MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی چیست ؟

Money Flow Index یا همان MFI یک اسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال نمودار های قیمت یک دارایی استفاده می شود . این استیلاتور با استفاده از داده های قیمت و حجم ، نقاط خرید بیش از حد (Overbaught) و نقاط فروش بیش از حد (Oversell) را شناسایی می کند . همچنین از این ابزار می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد . محدوده نوسان اسیلاتور MFI بین 0 و 100 است . برخلاف اسیلاتورهای معمولی مثل RSI که فقط از داده های قیمت استفاده می کند ، این اسیلاتور علاوه بر داده های قیمت ، از داده های حجم نیز بهره می برد ، به همین خاطر است که برخی تحلیلگران MFI را همان RSI می دانند که از داده های حجم نیز استفاده می کند .

فرمول محاسبه MFI

فرمول کلی محاسبه اسیلاتور MFI به شرح بالا است . زمانی که قیمت یک دوره از قیمت دوره قبلی بیشتر باشد ، در دسته جریان پول مثبت یا همان Positive Money Flow قرار می گیرد و زمانی که قیمت یک دوره از قبلی کمتر باشد در دسته جریان پول منفی یا Negative Money Flow قرار می گیرد .
​

•نحوه محاسبه MFI به صورت دستی

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد که در ادامه به تفصیل آن را شرح داده ایم .

1.قیمت معمول هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
2.برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا کمتر. این به شما می گوید که جریان خام پول مثبت است یا منفی.
3.جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
4.نسبت جریان پول را با جمع کردن کلیه جریان های مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، محاسبه کنید.
5.شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
6.با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید.

شاخص MFI را چه کسی اختراع کرد ؟

یک معامله گر آمریکایی به نام بیل ویلیامز اسیلاتور MFI را ابداع کرد ، او علاوه بر این شاخص ، اندیکاتور های دیگری نیز ابداع کرده و معتقد است که هر کدام ارزش خاص خود را دارند . این اندیکاتور ورود سرمایه های زیاد را به بازار به موقع تشخیص داده و در این مورد به شدت پیشرو عمل می کند . همچنین از این اندیکاتور می توان برگشت روند در بازار را به خوبی تشخیص داد .

شاخص MFI از چه خطوطی تشکیل شده است ؟

تصویری که در بالا مشاهده می کنید ، شاخص MFI را نشان می دهد . همانطور که در تصویر بالا مشخص است ، MFI یک اسیلاتور است که بین دو محدوده 0 و 100 نوسان می کند و سطح 20 و 80 ، دو تا از مهم ترین سطوح آن به حساب می آیند و سیگنال دهی معمولا توسط این سطوح انجام می شود . دقت کنید که MFI ، پایین نمودار قیمتی دارایی مورد نظر نشان داده می شود و تنها از یک خط تشکیل شده است .

شاخص MFI چه اطلاعاتی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد ؟

یکی از روش های اصلی استفاده از شاخص MFI ، بررسی واگرایی ها است که با نمودار قیمتی دارد . واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نوسانگر که در اینجا همان MFI است برخلاف قیمت حرکت می کند ، این اتفاق می تواند به نوعی سیگنال برگشت روند باشد . برای مثال زمانی که شاخص MFI رو به بالا حرکت می کند و به سطح 80 نزدیک می شود اما قیمت در حال کاهش یافتن است ، در واقع واگرایی اتفاق افتاده و سیگنال برگشت روند و صعودی شدن قیمت است .

یکی از کاربردهای دیگر این اندیکاتور ، تشخیص سطوحی است که در آن ها فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد رخ داده است که می تواند تا حدی فرصت های معاملاتی را نشان دهد . زمانی که MFI به بالای 10 برمی گردد ، معامله گران از آن برای بازکردن موقعیت های خرید استفاده می کنند ، همچنین زمانی که سطح 90 به سمت پایین شکسته می شود ، معامله گران از این فرصت برای باز کردن موقعیت فروش بهره می برند .

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MFI

چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟

اگر تا به حال اندیکاتوری را به نمودار قیمتی اضافه نکرده باشید ، احتمالا قادر نخواهید بود MFI را نیز به نمودار خود ملحق کنید ، بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید این کار را انجام دهید .

در ابتدا به سایت Trading view رفته و با آوردن نمودار قیمت دارایی مورد نظر خود ، طبق دستور العمل زیر عمل کنید .

ابتدا روی گزینه Fx کلیک کنید تا پنجره ای برای انتخاب اندیکاتور مورد نظر برای شما باز شود .

سپس با نوشتن نماد MFI ، روی گزینه Money Flow Index کلیک کنید .

سپس پنجره را ببندید ، مشاهده خواهید کرد که اسیلاتور MFI به پایین نمودار قیمتی شما اضافه شده است .در حالت عادی دوره زمانی این ابزار ، روی 14 است . اگر تمایل داشته باشید می توانید آن را تغییر دهید .هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، نوسانات MFI بیشتر خواهد شد .

نحوه سیگنال دهی شاخص MFI

1 . تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

یکی از کاربردهای اصلی اسیلاتور MFI ، تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است . شناسایی این محدوده ها به شما کمک می کند که به موقع بخرید و بفروشید . همان طور که بالاتر توضیح دادیم ، شاخص MFI بین 0 و 100 نوسان می کند اما سطوح مهم آن 20 و 80 است :

•اگر نوسانگر ، سطح 80 را به سمت بالا قطع کند ، دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده و سیگنال فروش داده است ، اما سیگنال فروش اصلی زمانی است که سطح 80 به سمت پایین قطع شود .

•اگر نوسانگر ، سطح 20 را به سمت پایین قطع کند ، دارایی وارد محدو ه اشباع فروش شده و سیگنال خرید داده است ، اما سیگنال خرید اصلی زمانی است که سطح 20 به سمت بالا قطع شود .

همان طور که در مثال بالا واضح است ، در نقاطی که سطح 80 به سمت پایین شکسته شده ، قیمت ریزش داشته و نقاطی که سطح 20 به سمت بالا قطع شده ، قیمت رشد خوبی داشته است .

2.خطوط روند

یک از راه هایی که از طریق آن می توانید سیگنال های خوبی از ابزار MFI دریافت کنید ، کشیدن خط روند است . خطوط روند صعودی و نزولی می توانند به موقع و به صورت پیشرو به تحلیلگر سیگنال های خرید و فروش بدهند .

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، نقاطی که خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شده است ، بعد از آن دارایی ، کاهش قیمت داشته است .

همچنین نقاطی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شده است ، قیمت دارایی ، رشد خوبی داشته است .

3.تشخیص واگرایی

همان طور که می دانید ، واگرایی زمانی اتفاق ی افتد که نوسانگر و قیمت برخلاف یکدیگر حرکت کنند . یکی از روش های سیگنال دهی ابزار MFI نیز به همین صورت است . به مثال زیر دقت کنید :

زمانی که جهت حرکت نوسانگر و قیمت ، مخالف یکدیگر بوده است ، واگرایی منفی رخ داده و بعد از دو کندل، قیمت ریزش شدیدی داشته است . بنابراین تشخیص واگرایی با این اندیکاتور ، به صورت پیشرو ، سیگنال های خرید و فروش خوبی ارائه می دهد .

تفاوت MFI و RSI

MFI و RSI دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند که ارتباط زیادی باهم دارند . تفاوت اصلی این دو ابزار تنها در این است که MFI ، حجم را نیز در خود گنجانده است اما در محاسبه RSI خبری از حجم نیست . ممکن است سوال پیش بیاید که حجم به چه دردی می خورد؟ فراموش نکنید که حجم به شدت مهم است و تا حدی سیگنال های سایر اندیکاتور ها را می توان با استفاده از حجم تایید یا رد کرد ، بنابراین یک اسیلاتور که علاوه بر قیمت ، حجم را نیز در خود گنجانده باشد ، می تواند بسیار جذاب باشد .طرفداران تحلیل با حجم معتقد هستند که MFI یک شاخص پیشرو است و به خوبی برگشت های احتمالی را تشخیص داده و این کار را زودتر از RSI انجام می دهد . البته نمی توان هیچکدام از شاخص هارا بر دیگری ترجیح داد ، چرا که هرکدام در زمان خود حاوی سیگنال های مهمی هستند .

محدودیت های MFI

این شاخص قادر به تولید سیگنال های کاذب است . به این معنی که گاهی ممکن است سیگنال خرید یا فروش بدهد اما قیمت برخلاف انتظار حرکت کند . برای مثال ممکن است یک واگرایی را نشان دهد اما در نهایت واگرایی اعمال نشود و برگشت روند نداشته باشیم . همچنین ممکن است نوسانگر ، نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . بنابراین توصیه می شود که از این اندیکاتور به عنوان یک استراتژی تنها استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود .

کلام آخر اندیکاتور MFI

MFI می تواند ابزار خیلی خوبی برای تحلیل باشد ، ولی یک تحلیلگر باید این را بداند که یک ابزار به تنهایی نمی تواند یک استراتژی کامل را بسازد ، بلکه باید در کنار سایر ابزارها و روش های تحلیلی استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور MFI” همراه مابودید.

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز که یک اندیکاتور تکانه ای است کمک می کند بدانید چه وقت ممکن است یک سهم در بازار بورس، بیش از حد خریده یا فروخته شود. اندیکاتور ویلیامز R% یا شاخص دامنه درصد ویلیامز (Williams %R) نشان می­دهد، آخرین قیمت بسته شده نسبت با بالاترین و پایین­ ترین قیمت­ های یک دوره زمانی مشخص، کجا قرار دارد و به عنوان یک نوسان­گر شناخته می شود.

همچنین در تحلیل تکنیکال بازار بورس اندیکاتور ویلیامز از نظر اندازه گیری قدرت روند فعلی، لرزش­ هایی شبیه RSI دارد؛ اما درحالیکه RSI برای تعیین قدرت روند از رقم نقطه میانی یعنی ( 50 )، استفاده می­کند، معامله ­گران از دو حد 20- و 80- در شاخص ویلیامز R% استفاده می کنند این شاخص را می­توان به عنوان نسخه کمتر محبوب و بیشتر حساس یک شاخص تصادفی در بورس قلمداد نمود.

در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را برای شما ارائه خواهیم داد. امیدواریم این آموزش، مفید و راهگشا در معاملات شما در بازار بورس باشد.

اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.

اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% عبارت است از:

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، دانستن فرمول محاسبه آن ضروری است.

ویلیامز R% =((H – C)/(H – L))

در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:

C، آخرین قیمت بسته شده

L، پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

H، بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

با آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% چه چیزی درباره تحلیل تکنیکال معاملات بازار بورس در می­یابیم؟

چیزی که در نهایت در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، مهم است این است که این شاخص چه چیزی به ما می­گوید. در واقع بر اساس نمودارهای آن ما چه رهیافت­ هایی در معاملات بازار بورس، پیدا خواهیم کرد و چگونه نمودارها را تحلیل کنیم؟!

این اندیکاتور جایی که قیمت فعلی نزدیک به بیشینه قیمت در سراسر 14 دوره گذشته (یا هر تعدادی که برای بازه دوره انتخاب شود) است، را به معامله­ گر بازار بورس نشان می دهد.

زمانی که این شاخص بین 20- و 0 قرار گیرد، قیمت سقف خرید یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیرش است. پس هنگامی که اندیکاتور بین 80- و 100- قرار دارد، قیمت سقف فروش یا دور از بالاترین محدوده اخیرش است.

در طول یک روند صعودی، معامله گران می­توانند منتظر بمانند تا اندیکاتور به زیر 80- حرکت کند. زمانی که قیمت شروع به بالا رفتن می­کند و اندیکاتور به بالای 80- برمی­گردد، این می­تواند سیگنالی باشد برای اینکه روند صعودی قیمت دوباره از سر گرفته شده است.

از همین شیوه می­توان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی، استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور به بالای 20- می­رود، مراقب باشید زیرا اگر شروع سقوط قیمت همراه با بازگشت شاخص ویلیامز R% به زیر 20- باشد، این سیگنالی برای تمدیدی بالقوه از روند نزولی در بازار بورس است.

نکته:

معامله­ گران بوری همچنین می­توانند شکست­ های تکانه را نظارت کنند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت غالبا به 20- یا بالای آن می­رسد. اگر شاخص، سقوط کند و سپس نتواند قبل از سقوط دوباره به بالای 20- برگردد، این سیگنالی است در این جهت که تکانه قیمتی رو به بالا، با مشکل رو به رو است و می­تواند افت قیمت بزرگتری را به دنبال خود داشته باشد.

همین شیوه درباره روند نزولی نیز صادق است. اغلب نقطه 80- یا پایین­تر، حاصل می­شود. هنگامی که اندیکاتور قبل از حرکت در سطوح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد، می­تواند نشان دهد که قیمت بالاتر می­رود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مانند تمام شاخص­های متمرکز بر اشباع خرید و فروش، بهتر است قبل از ثبت کردن معاملات خود، منتظر تغییر جهت علامت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر اندیکاتور اشباع خرید و فروش، یک موقعیت خرید بیش از حد (اشباع خرید) را نشان می­دهد، عاقلانه است که قبل از فروش سهم در بازار بورس، منتظر کاهش قیمت سهم مورد نظر باشید.

یک نمود و عارضه جالب محدودیت های استفاده اشباع فروش توجه از اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز، توانایی عجیب و غریب آن در پیش بینی تغییر بازگشتی قیمت در بازار بورس است. این اندیکاتور تقریبا همیشه چند روز قبل از اوج گرفتن و کاهش قیمت سک سهم یک اوج و کاهش قیمت را نمایش می­دهد. از این رو آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% به شدت در شناسایی روند­های یک سهم و معاملات موفق بر اساس آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس، موثر است.

تفاوت میان اندیکاتور ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع

در راستای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز اشاره به شباهت آن با شاخص تصادفی، مفید خواهد بود. دو شاخص تصادفی و ویلیامز R% از فرمول یکسانی برای تعیین مکان نسبی یک سهم در بازار بورس استفاده می­کنند. با این تفاوت که شاخص تصادفی، با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، مکان نسبی را به شما نشان می­دهد. درحالیکه شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده می­کند.

اندیکاتور ویلیامز R% سطح نهایی یک سهم در بازار بورس را در مقابل بالاترین قیمت برای دوره بازگشت، بررسی می کند. متقابلا، نوسان­گر تصادفی سریع که بین 0 و 100 حرکت می­کند، یک رقم نهایی بازار را در رابطه با پایین­ ترین رقم نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز R% با ضرب کردن در 100- این مورد را تصحیح می­کند. شاخص ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع، در نهایت اندیکاتوری تقریبا یکسان هستند. تنها تفاوت این دو شاخص، در نحوه مقیاس گذاری این شاخص­ ها است. در واقع اگر شما خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط شاخص تصادفی K% را خواهید داشت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% نسبت به قیمت­های بی ثبات در بورس، زمانی مفید است که شما مایل هستید بدانید آیا قیمت­ها روند صعودی خود را حفظ می­کنند یا همچنان نزولی هستند؟!

در نمودار روزانه زیر، شما می­توانید ببینید که این جفت ارز سعی در افزایش روند صعودی خود، داشت؛ اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R% دست یابد.

این بدان معنی است که قیمت­ها به سرعتی که در اوج محدوده خویش قرار گرفته ­اند نمی­رسند و ممکن است شتاب صعودی، در حال به پایان رسیدن باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

محدودیت­های استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیت­های این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک می­کند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمت­هایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم­ های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه می­کند) برود یا از آنها گذر کند.

این اندیکاتور همچنین می­تواند واکنشی باشد؛ به این معنا که می­تواند سیگنال­ های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق می­افتد که اندیکاتور صرفا 14 دوره گذشته را بررسی می­کند. با گذشت دوره ­ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیب­ها در طی دوره­ های پشت سر گذاشته شده، تغییر می­کند؛ حتی اگر قیمت­ ها واقعا جا به جا نشده باشد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

تمرین در برنامه شبیه­ ساز Risk Free

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز بازار بورس است. این برنامه رایگان است و برای کسانی که تازه­ کار هستند و از مهارت کافی برخوردار نیستند، فضای خوبی است تا با پول مجازی معامله کنند و مطمئن شوند به درستی آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را دیده اند و می­توانند بر اساس این اندیکاتور، تحلیل تکنیکال بازار بورس را به درستی انجام دهند. با کمک این برنامه استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید و پس از کسب مهارت کافی، وارد بازار بورس شوید. این گونه می­توانید سرمایه واقعی خود را از خطر تضرر در بازار بورس، در امان نگاه دارید.

خلاصه روش­های کلیدی در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• اندیکاتور ویلیامز R% بین 0 تا 100 حرکت می­کند.
• اگر اندیکاتور عددی بالای 20- را نشان دهد، به معنای اشباع خرید است.
• اگر اندیکاتور عددی زیر 80- را نشان دهد، به معنای اشباع فروش خواهد بود.
• نمایش اشباع خرید یا اشباع فروش به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد. اشباع خرید صرفا به این معنا است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و اشباع فروش بدین معنا است که قیمت در انتهای پایین­تر از محدوده اخیر خود قرار دارد.
• اندیکاتور ویلیامز R% می­تواند برای صدور سیگنال­ در بورس و زمانی که قیمت و اندیکاتور به خارج از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش حرکت می­کند، استفاده شود.

پیشنهاد ثروت آفرین : جادوی فیلتر و اندیکاتور

اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• نوسان­گر تصادفی: یک نوسان­گر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیل­گران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار می­گیرد.
• نوسان­گر RSI یا StochRSI: نوسان­گر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسان­گر تصادفی بر روی مجموعه ­ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد می­شود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
• شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده­ های قیمت و حجم را ترکیب می­کند. این شاخص می­تواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
• شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم می­کند.
• شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده می­شود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال­ های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
• شاخص نوسان­گر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسان­گر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه­ های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال­ های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید می­کند.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

نتیجه گیری

امیدوارم این مقاله در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% در بازار بورس مفید و موثر بوده باشد و شما توانسته باشید که از طریق آن، به نحو مطلوبی نحوه کار با این اندیکاتور را یاد گرفته باشید. به نظر شما، این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورهای آموزش داده شده، چه مزایا و معایبی دارد و در نهایت آیا در رده شاخص­ های مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال روند­های بازار قرار می­گیرد

برای یادگیری و آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% باید یاد بگیریم چه طور از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. تکته مهم اینکه باید توجه داشت که اندیکاتور ویلیامز R% معمولا بر اساس قیمت 14 روز گذشته محاسبه می­شود.

امیدواریم از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس استفاده کرده باشید. خوشحال می شویم نظر خود را با خوانندگان وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم که اندیکاتور mfi چیست و نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس به چه صورت است؟ اندیکاتور mfi یکی از گزینه های مناسب برای سیگنال گیری از سهم های مختلف در بهترین نقاط وردوی قیمت و زمانی، این اندیکاتور است که جزو بهترین اندیکاتورهای بورسی محسوب می شود. اندیکاتور MFI در کنار اندیکاتور هایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و … می توانند گزینه های مناسبی برای تایید روند و سیگنال خرید و فروش در بورس و دیگر بازارهای مالی باشند.

اندیکاتور mfi

اندیکاتور mfi اندیکاتوری است که هم از قیمت و هم از حجم معاملات به منظور محاسبه فشار خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi به وسیله Gene Quong و Avrum Soudack طراحی و به به جهانیان معرفی شده است و در کنار اندیکاتور RSI برای محاسبه حجم نیز کاربرد خواهد داشت. اندیکاتور mfi میزان نقدینگی در بازار را برای ما مشخص می کند. با اندیکاتور mfi قادر خواهید بود نکات مثبتی از بازار را کسب کرده و از آن ها در راستای معاملاتی بهتر کمک بگیرید. با استفاده از ابزارهایی محدودیت های استفاده اشباع فروش مثل اندیکاتور mfi قادر هستید تصمیم بگیرید که چه زمانی برای ورود و خروج به بازارهای مالی مناسب است. وقتی که فشار فروش روی سهم افزایش یابد، جریان پول زیادتر خواهد شد.

نسبت جریان مثبت و منفی پول پس از آن به یک فرمول RSI متصل خواهد شد تا یک نوسان ساز به وجود آورد که بین ۰ الی ۱۰۰ در نوسان باشد. از آنجا که نوسان ساز حرکت به حجم مربوط است، MFI برای شناسایی واژگونی ها و افراط های قیمت با انواع سیگنال بهترین گزینه خواهد بود. از اندیکاتور mfi می توان همچنین برای یافتن واگرایی با شاخص قیمت هم استفاده نمود.

همین طور از اندیکاتور mfi می توان برای رسم خط روند هم کمک گرفت. در واقع وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را رسم می کنید، قادرید در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج را از این اندیکاتور دریافت کنید. در انتها باید گفت که اندیکاتور mfi به ۳ قیمت بیش خرید، بیش فروش و میانی تقسیم بندی شده است که در ادامه در خصوص با آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور mfi چیست ؟

اندیکاتور MFI یا همان Money Flow Index به معنی شاخص جریان نقدینگی می باشد. MFI در حقیقت اسیلاتوری به حساب می آید که با استفاده از قیمت و حجم معاملات طراحی شده است و اغلب به عنوان RSI وزن داده شده با حجم مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi شاخص جریان نقدینگی مانند اندیکاتور ها میان ۰ الی ۱۰۰ در نوسان خواهد بود و وقتی که تقاضا افزایش یابد و قیمت زیاد شود به سمت بالا صعودی خواهد شد و همچنین وقتی که قیمت کاهش یابد، عرضه ها در بازار افزایش خواهد یافت و این خط به سمت پایین نزولی خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که اندیکاتور mfi درست ماننند اندیکاتور RSI عمل می کند و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن ها خواهد بود. در خصوص با RSI باید گفت که وقتی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش اتفاق خواهد افتاد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل خواهد شد و وقتی که مقدار MFI به بالای ۸۰ جهش کند، حالت اشباع خرید و وقتی که به زیر ۲۰ نزول کند، اشباع فروش رخ داده است.

نکات کلیدی در مورد این اندیکاتور

• اندیکاتور mfi بالای عدد ۸۰ نشان دنده افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نشان دنده افراط در فروش خواهد بود.
• اگر اندیکاتور صعودی باشد، در حالی که قیمت کم شود و یا در حالت رنج قرار گیرد، قیمت می تواند در روند افزایشی جدیدی قرار گیرد.
• اندیکاتور mfi معمولا با استفاده از ۱۴ دوره داده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
• خرید بیش از اندازه یا فروش بیش از اندزاه الزاما به معنی بازگشت قیمت نخواهد بود، تنها قیمت نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن خواهد بود.
• طراحان اندیکاتور mfi توصیه دارند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ را به عنوان افراط در خرید و فروش مورد استفاده قرار دهید. جالب است بدانید که این سطوح خیلی کم قابل مشاهده خواهند بود، اما در صورت دیده شدن این سطوح، به معنی بازگشت خط روند قیمت خواهد بود.

واگرایی در MFI

به همان صورت که واگرایی ها در اندیکاتور RSI نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند، باید گفت که حائز اهمیت ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها خواهد بود که اخطار تغییر روند را به شما عزیزان خواهد داد. مشاهده واگرایی در نمودار ها و روندها بیانگر ضعف روند موجود و احتمال تغییر در روند محسوب می شود. نکته بعدی که می بایست در نظر داشته باشید این است که تلاش کنید هیچ موقع وقتی که اندیکاتور MFI در محدوده ۴۰ یا ۵۰ است، معامله ای نکنید، به خاطر این که در آن محدوده اندیکاتور هیچ نظر خاصی در خصوص با بازار نخواهد داشت و شما هم نباید بدون گرفتن سیگنال به معامله ورود کنید.

موارد استفاده اندیکاتور MFI در بورس

این اندیکاتور مثل اندیکاتور rsi قادر است ناحیه های اشباع خرید و فروش را برای شما نمایش دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور خواهد بود. به این نکته توجه داشته باشید که وقتی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شود، روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر از این اندیکاتور می توان به منظور کشیدن خط روند نیز استفاده کرد که پیش تر از این به آن اشاره کردیم.

وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را ترسیم می کنید، قادر خواهید بود در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج از آن دریافت کنید. شیوه ترسیم این خط روند ها و نحوه استفاده از آن در کنار آموزش تحلیل تکنیکال قادر است به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم ببخشد. همین طور استفاده از این اندیکاتور به منظور پیدا کردن واگرایی مثبت و منفی در سهام هم کاربرد فراوانی خواهد داشت.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MFI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور MFI به اندیکاتور rsi شباهت بسیار زیادی دارد. الآن دیگر باید بلد باشید که ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی خواهد بود.

• سیگنال خرید : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد، می توان رفته رفته به سهم مورد نظر ورود کرد. وقتی که همه در حال به فروش رساندن سهام های خود هستند، سهم به کف قیمتی خود نزدیک شده است، بنابراین بهتر زمان برای خرید این نقطه است.
• سیگنال فروش : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد، می توان به این صورت نتیجه گرفت که تقریبا به زمان فروش سهم نزدیک می شویم. چنانچه سود خوبی از معامله خوبی کرده اید و به دنبال سود کوتاه مدت جدیدی می گردید، قادرید در این محدوده سهم خود را به فروش برسانید.

شناسایی خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

مثل دیگر اندیکاتورها، شما عزیزان قادرید روندها، نواحی شکست روند، بعضی از الگوهای قیمتی و همین طور استراتژی‌ های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این راه اکثرا به منظور تایید سیگنال ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محدودیت های اندیکاتور mfi

این امکان وجود دارد که بعضی اوقات این اندیکاتور سیگنال های غلط هم صادر کند و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اندیکاتور یک سیگنال خوب صادر کند، ولی بعد قیمت ها بر اساس انتظار پیش نرود و معاملات با شکست مواجه شود. برای مثال، واگرایی شاید منجر به معکوس شدن قیمت ها نشود. همین طور این اندیکاتور امکان دارد بعضی از سیگنال های بسیار حائز اهمیت را صادر نکند. به عنوان مثال وقتی یک واگرایی خبر از معکوس شدن قیمت ها در بعضی اوقات می دهد، واگرایی برای همه معکوس شدن قیمت ها دیده نمی شود، به همین خاطر اکیدا توصیه داریم که معامله گران از اشکال دیگر آنالیز و کنترل ریسک و تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم در کنار این اندیکاتور ها استفاده کنند و به یک اندیکاتور وابسته نباشند.

خلاصه مطلب

در خصوص با استفاده از اندیکاتورها بارها گفته ایم که اگرچه هر کدام از ابزارهای تکنیکال قادرند به تنهایی سیگنال ‌های مناسبی را برای انجام معاملات صادر نمایند، ولی به منظور انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم، به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها نیاز خواهد بود. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در بورس ، قادر است قسمت مهمی از استراتژی شما عزیزان را تشکیل دهد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همین طور تشخیص واگرایی ‌ها از اساسی ترین موارد استفاده این اندیکاتور هستند که در این مقاله مفصل در خصوص با آن ها صحبت کردیم.

در انتها باید گفت که شما نیز به عنوان یک معامله ‌گر هوشمند، قادرید از اندیکاتور MFI به عنوان قسمتی از استراتژی معاملاتی خود و نه تمام آن، استفاده نمایید و مطمئن باشید که سودهای خوبی را خواهید محدودیت های استفاده اشباع فروش کرد و کم ترین ضررها را متحمل خواهید شد. امیدوارم از این مقاله آموزشی که به آموزش اندیکاتور mfi پرداختیم، تونسته باشید که مطالبی که به زبان ساده بیان شد را یاد بگیرید. هر سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما و مشاوران ما در ارتباط باشید.

آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم در بورس یکی از اندیکاتورهایی می باشد که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کم و بیش با بورس و سایر بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما می دانید که سرمایه گذاران به منظور موفقیت و کسب درآمد بیشتر در این راه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. به کار بردن هر کدام از این استراتژی ها به قدرت تحلیل تکنیکال سرمایه گذار و در نهایت تصمیم گیری او بستگی دارد. مومنتوم یکی از استراتژی های پر کاربرد در بازار بورس است که لازم است در ابتدا توضیحات کلی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم و سپس به سراغ جزئیات بیشتر خواهیم رفت؛ پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی مومنتوم را بشناسید

مومنتوم نوعی استراتژی در بازار سرمایه است که به مفهومی در فیزیک دبیرستان اشاره دارد! بر این اساس گفته می شود که جسم در حال حرکت به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانیکه یک نیروی بازدارنده آن را متوقف کند اما این مفهوم را چگونه می توان به بازار سرمایه تعمیم داد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دارایی موجود در بازار تمایل دارد که همان سیر صعودی و یا نزولی خود را حفظ محدودیت های استفاده اشباع فروش کند مگر اینکه عاملی در خلاف جهت این روند به آن وارد شود. در این زمان مبحثی به نام مومنتوم مطرح می شود که حالتی شبیه به وارد شدن یک شوک به بازار را شبیه سازی می کند تا سودی فراتر از سود کنونی نصیب سرمایه گذار گردد. گاهی سرمایه گذار با تحلیل تکنیکال یک سهم مشخص به این نتیجه می رسد که بهتر است پیش از آنکه قیمت سهام صعود کند، آن را خریداری نماید؛ در این صورت سرمایه گذار زمان می دهد تا رشد سهم به صورت صعودی در آید و سود زیادی را نتیجه دهد. در این زمان است که می گوییم سرمایه گذار از استراتژی مومنتوم استفاده کرده تا با افزایش قیمت در کنار سرعت بالا، درآمد خود را چندین برابر کند.

چند نکته مهم درباره مومنتوم که باید به خاطر بسپارید!

• نکته اولی که باید به آن دقت داشته باشید این است که در استراتژی مومنتوم بر اساس مجموعه ای از نتایج به دست آمده در تحلیل بنیادی و تکنیکال، تصمیم نهایی گرفته می شود.
• تنها سرمایه گذارانی می توانند با موفقیت از این استراتژی استفاده کنند که قادر به تحلیل بنیادی سهم مورد نظر باشند.
• استراتژی برگشت مومنتوم در واقع مکمل استراتژی مومنتوم است؛ بر این اساس سرمایه گذار با ریسک کم وارد معامله می شود اما با مدیریت خوب سود زیادی را عاید می شود.
• فراموش نکنید که در این استراتژی معاملات از قبل آماده شده هستند و به این ترتیب سرمایه گذار بدون وجود محدودیت زمانی می تواند اقدام به معامله نماید.

در استراتژی مومنتوم چه هدفی محدودیت های استفاده اشباع فروش دنبال می شود؟

در مجموع هدف از معامله گری مومنتوم این است که سرمایه گذار با روند نوسان هماهنگ باشد اما منظور از این هماهنگی چیست؟ بر این اساس سرمایه گذار با توجه به آموزش هایی که فراگرفته به خوبی می داند که در چه زمانی باید وارد معامله و در چه زمانی از آن خارج شود. در واقع در این مسیر کسانی موفق هستند که در ضمن روند صعودی بازار بتوانند خرید کنند و به محض تشخیص نزول شدن دارایی اقدام به خروج از معامله کنند.

مراقب ریسک های احتمالی استراتژی مومنتوم باشید!

به طور طبیعی در اکثر استراتژی های به کار رفته در بازار سرمایه، در کنار سود دهی احتمال ریسک هایی نیز وجود دارد که استراتژی مومنتوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. فراموش نکنید که روند صعودی و یا نزولی قیمت قابل پیش بینی نیست و این موضوع ممکن است گاهی سرمایه گذار را دچار اشتباه کند؛ بنابراین همواره خود را برای بازگشت ناگهانی قیمت آماده کنید. مورد دیگری که می توان به عنوان نوعی ریسک در استراتژی مومنتوم از آن نام برد، ورود ناموقع به بازار سرمایه است؛ بر این اساس اگر زمان مناسبی را برای خرید سهام انتخاب نکرده باشید، احتمال از دست رفتن روند بازار وجود خواهد داشت.

دارایی های مناسب برای پیاده سازی مومنتوم

همانطور که پیش از این گفتیم پیاده سازی مومنتوم بر اساس نوسان قیمت سهام انجام می گیرد؛ بنابراین برای کسب درآمد بیشتر از این راه باید به سراغ سهم های پر نوسان بروید. این نکته را فراموش نکنید که استراتژی مومنتوم برای صندوق های قابل معامله چندان موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که نوسان این صندوق ها به سختی قابل تشخیص است و همچنین ریسک بالایی نیز دارند. پیشنهاد ما به سرمایه گذاران در بازار بورس این است که به طور پیوسته سهام های پر طرفدار را بررسی کنند؛ زمانیکه افزایش تقاضای یک سهم تشخیص داده شد، بهترین زمان برای اجرای استراتژی مومنتوم خواهد بود و این یعنی موفقیت!

با مزایای سرمایه گذاری به روش اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید

مزایای زیادی برای سرمایه گذاری به روش مومنتوم عنوان شده است که البته شرط اصلی رسیدن به اهداف مطلوب در این زمینه، داشتن آشنایی کامل معامله گر با مومنتوم و نیز مدیریت ریسک مناسب است. در ادامه به چند مورد از مزایای استراتژی مومنتوم اشاره خواهیم کرد:

قابلیت سود بالا در مدت زمان کم

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، هدف از پیاده سازی استراتژی مومنتوم این است که در در یک سهم پر نوسان در مدت زمان کوتاهی، سود چند برابری حاصل شود که می توان از این موضوع به عنوان مهم ترین مزیت مومنتوم یاد کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت 1500 تومان خریداری کرده و پیش از آنکه سهم دچار ریزش شود آن را به قیمت 2000 تومان فروخته اید؛ در این زمان شما در فاصله چند هفته ای سودی برابر با 50 درصد را کسب کرده اید که نشان از موفقیت اجرای استراتژی دارد!

از نوسان های بازار به نحو احسن استفاده کنید!

توجه کنید که قرار است سرمایه گذار از نوسان های موجود در بازار درآمد کسب کند و این یعنی نهایت بهره مندی از نوسانات بازار سرمایه! در واقع کار اصلی سرمایه گذار در استراتژی مومنتوم این است که سهام هایی با روند صعودی را پیدا کرده و وارد معامله شود سپس با تشخیص افت بازار اقدام به فروش سهام می کند تا با این کار بازگشت سرمایه اولیه با بالاترین سود دهی انجام گیرد.

تصمیمات احساسی سایر سرمایه گذاران، پلی برای موفقیت معامله گران مومنتوم

سرمایه گذاران مومنتوم همواره به دنبال تلاش برای پیدا کردن شرایط خاص خرید و فروش سهام هستند؛ بر این اساس سهم را در موقعیت خاص خریداری کرده و سپس در موقعیت ویژه دیگری محدودیت های استفاده اشباع فروش آن را به فروش می رساند تا بالاترین سود دهی را داشته باشد.

در زمان هایی که دیگر سرمایه گذاران بورسی به دنبال اخبارهای منفی و تصمیم های احساسی هستند، معامله گر مومنتوم در حال کسب درآمد از اشتباه آن ها است اما چگونه؟ تصمیمات سایر سرمایه گذاران موجب نوسانات پیاپی بازار می شود که این نوسانات همان فرصت های سود آوری معامله گران مومنتوم خواهد بود.

معایب سرمایه گذاری مومنتوم

طبیعی است که هر استراتژی که در بازار سرمایه به کار گرفته می شود، در کنار محدودیت های استفاده اشباع فروش مزایایی که دارد یک سری معایب نیز داشته باشد اما مسئله مهم این است که دانش تحلیلی سرمایه گذار به اندازه ای باشد که کمترین زیان را متوجه شود. در ادامه چند مورد از معایب سرمایه گذاری مومنتوم را خدمت شما ارائه می دهیم:

1. درصد کارمزد بالا: در بازار سرمایه هر اندازه که سوددهی بیشتری وجود داشته باشد، کارمزد آن هم بیشتر خواهد بود؛ به همین دلیل است که خرید و فروش مداوم سهام در زمان نوسانات، کارمزدهای بالایی را در پی خواهد داشت.
2. نیاز به داشتن زمان کافی: معامله گران مومنتوم باید به صورت لحظه ای اخبار بازار را رصد کنند و اطلاعات به روزی از نوسانات حاکم بر بازار داشته باشند. تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار و نیز خروج از آن به نوسان لحظه ای سهام بستگی دارد؛ بنابراین هرگونه غفلت از اخبار و یا نوسانات می تواند موجب ضرر و زیان فراوان شود.

عملکرد اندیکاتور مومنتوم

در نموداری که برای عملکرد مومنتوم در نظر گرفته شده است، یک بازه زمانی مشخص می شود و سپس در این بازه زمانی قیمت دارایی فعلی محاسبه می شود؛ حال قیمت به دست آمده در این بازه زمانی با قیمت پیشین دارایی مقایسه می شود تا از این قیاس یک سری اطلاعات مهم استخراج گردد. معیار محاسبه در اندیکاتور مومنتوم خط صفر است که خط اندیکاتور بالاتر و نیز پایین تر از این خط معیار حرکت می کند. لازم به ذکر است که این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند اطلاعات جامعی را در اختیار تحلیل گر قرار دهد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه اطلاعاتی در اندیکاتور مومنتوم قابل استخراج است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که روندهای گاوی، روندهای خرسی، سرعت حرکت قیمت، شناخت ضعف بازار، شناخت قدرت بازار، قیاس قیمت های کنونی با قیممت های پیشین، پیش بینی آینده دارایی و …، همگی از طریق این اندیکاتور قابل تشخیص هستند.

با جنبه تکنیکال مومنتوم بیشتر آشنا شوید!

قبلا از بیان هر چیزی لازم است بدانید که از اندیکاتور مومنتوم می توان به چندین روش مختلف سیگنال گیری کرد اما منظور از سیگنال گیری چیست؟ منظور از بیان این عبارت این است که معامله گر در ابتدا برای دارایی خود یک مرز اشباع خرید و فروش مشخص می کند و سپس بر اساس این مرز، سیگنال خرید و یا فروش دریافت می کند. در ادامه یک روش مختلف سیگنال گیری را با ذکر مثال برای شما عزیزان بررسی می نماییم.

آموزش سیگنال یابی به روش نقاطع با خط 100

در این روش به سادگی می توانید ابزار ترسیم خط را از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال انتخاب کرده و سپس به وسیله آن یک خط افقی را در محدوده عدد 100 رسم نمایید. حال پس از رسم خط 100 با یک نگاه ساده به نمودار اندیکاتور می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را دریافت کنید. قطع خط 100 از پایین به بالا توسط مومنتوم نشان دهنده سیگنال خرید و نیز قطع همان خط از بالا به پایین نشان دهنده سیگنال فروش است.

یک مثال از جنبه تکنیکال مومنتوم به روش تقاطع باخط 100

حال با ذکر یک مثال موضوع را روشن تر می کنیم؛ نموداری که در زیر می بینید مربوط به نمودار اندیکاتوری 2 هفته ای بازار طلا است. توجه داشته باشید که بر روی این نمودار نقاطی با نام های 1 تا 5 مشخص شده است که اگر با دقت به آن ها توجه کنید خواهید فهمید که در نقاط 1، 3 و همچنین 4، خط رسم شده برای مومنتوم از پایین به بالا اقدام به قطع خط 100 کرده است، این موضوع به چه معناست؟ همانطور که پیش از این توضیح دادیم قطع خط 100 از پایین به بالا محدودیت های استفاده اشباع فروش نشان دهنده سیگنال خرید است.

حال باز هم نگاهی به نمودار بیاندازید؛ در دو نقطه 2 و 5 خط مومنتوم از بالا به پایین حرکت کرده و از خط 100عبور کرده است تا با به وجود آمدن یک نقطه تقاطع، صادر کننده فرمان فروش سیگنال باشد. لازم است بدانید که علاوه بر روش تقاطع باخط 100، از روش های دیگری هم مانند شکست خطوط روند مومنتوم، محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش و نیز واگرایی به منظور سیگنال گیری استفاده می شود.

درک و دنبال کردن محدودیت های استفاده اشباع فروش مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه ای، باید مومنتوم را طی یک روند و یک‌ مکان چرخش بازار دنبال کنیم. به همین منظور ما از چارت نماد فسازان که یکی از نماد های بورسی است برای درک مفهوم مومنتوم استفاده می کنیم همان طور که در نمودار تکنیکال مشاهده می کنید

1. ابتدا ما در یک روند قوی هستیم که در این فاز مومنتوم قوی است.
2. بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی( حرکات رنج) می شود. این رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می کند.

۳. در سقف ها قیمت به شکل قوی تری برگشت می کند. این برای اولین بار است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می دهد. این یک سیگنال قوی می باشد که به ما می گوید چیزی در حال تغییر است.

۴. زمانی که قیمت کف قبلی را می شکند و کف پایین تر ایجاد کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می دهد.