معاملات با فرکانس بالا

بازیکنان اصلی فارکس در پشت نقدینگی چه کسانی هستند؟

برای اینکه تریدر موفقی بشوید مهم است که هم ریسک و هم نواسانات را مدیریت کنید. برای فهمیدن بهتر این دو فاکتور، باید ابتدا نقدینگی را درک کنید.

بازار فارکس تنها بازاری است که نه تنها بزرگترین بازار از نظر متوسط ​​گردش مالی روزانه و متوسط ​​درآمد هر تریدر در جهان است، بلکه بزرگترین بازار از نظر تعداد افراد و شرکت کنندگان نیز می باشد.

نقدینگی: چیست؟ از کجا آمده است؟ چرا مهم است؟

نقدینگی برای ساختار بازار فارکس مهم است. بدون نقدینگی که با جهش و شکاف قیمت ها برجسته می شود، فعالیت ها آشفته خواهد بود. با این حال یک بازار با نقدینگی بالا، ورود و خروجی روان تر ایجاد می کند و باعث می شود تمام بازیگران این بازار از سوداگران کوچک تا موسسات بزرگ همه مشارکت داشته باشند.

نقدینگی از طریق هوای نازک یا توسط یک تاجر کوچک در ایالات متحده، اروپا یا آسیا ایجاد نمی شود. این، توسط یک فراهم کننده نقدینگی تولید می شود، که طبق تعریف، یک کارگزار یا موسسه ای است که در یک کلاس دارایی انتخاب شده، به عنوان یک بازار ساز رفتار می کند.

اساساً، تأمین کننده نقدینگی در هر دو طرف معاملات ارزی فعالیت می کند. او ارز خاصی را با قیمت های مشخص می فروشد و می خرد. وقتی او این کار را می کند، در حال ایجاد بازار یا به وجود آوردن بازار (Making the Market) است.

برخی ممکن است بپرسند، "چرا باید به نقدینگی اهمیت دهم؟ " پاسخ ثبات بیشتر بازار است. به وجود آورندگان نقدینگی مقدار قابل توجهی از خطر را به عهده می گیرند و با این کار می توانند پاداش کاملی دریافت کنند زیرا آنها می توانند جریان سفارشات را مشاهده کنند.

از همه مهمتر، آنها مایلند در یک دوره معاملات بی ثبات و نوسانی، طرف دیگر ترید را در اختیار بگیرند، در نتیجه به سوداگران کوچک اجازه می دهند ریسک خود را با کارآیی بیشتری مدیریت کنند. موارد بدتری از قرار گرفتن در سمت اشتباه یک معامله در یک بازار غیر نقد وجود دارد.

لیست بازیکنان اصلی فارکس

• بانکهای تجاری - بانکها معمولاً در مقادیر زیادی از معاملات سوداگرانه و همچنین گردش تجاری روزانه شرکت دارند. برخی روزانه میلیاردها دلار با ارز خارجی تجارت می کنند. برخی از طرف مشتری معامله می کنند. دیگران هم با حساب اختصاصی معامله می کنند.

بانک های تجاری و سرمایه گذاری برای همه جفت ارزهایی که بازار را به وجود می آورند، شرایط خرید و فروش فراهم می کنند. آنها معمولا کمترین اسپردها را برای این جفت ارزها به بزرگترین و بهترین مشتری هایشان، ارائه می دهند و به نمایندگی از مشتریانشان، به معاملات این جفت ارزها به جای اینکه فقط از تفاوت نرخ خرید و فروش (اسپرد) کسب سود کنند، می پردازند.

عمده ترین تأمین کنندگان نقدینگی بانک های تجاری شامل: Citibank، Deutsche Bank، Societe Generele، Union Bank of Switzerland و HSBC می باشند.

• بانک های مرکزی - بانک های مرکزی نقش مهمی در بازار فارکس بازی می کنند و این نقش، کنترل عرضه ارزهای مختلف است. علاوه بر نگرانی در مورد تنظیم نرخ تورم و نرخ بهره، آنها همچنین مسئول ایجاد ثبات در صورت لزوم در بازار فارکس هستند.

بانک های مرکزی ممکن است به اندازه بانک های تجاری فعال نباشند، اما در صورت نیاز شدید مانند بحران مالی، آنها آماده هستند تا در صورت لزوم برای تأمین نقدینگی به کشورهای متبوع خود از طریق عملیات بازار پول، مداخله کنند.

در صورتی که عملکردهای عادی فارکس تحت فشار قرار بگیرد و دچار مشکل شوند، اغلب به عنوان آخرین چاره به بانکهای مرکزی مراجعه می شود.

• شرکت های سرمایه گذاری - شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری معمولاً حسابهای عظیمی را از طرف مشتریان خود مدیریت می کنند و نیاز به مبادله ارز خارجی دارند بنابراین آنها مجبورند این معاملات را از طریق استفاده از بازار ارز تسهیل کنند.
• کارگزاران جزیی فارکس - این گروه 2% از حجم کل بازار فارکس را که هر روز بین 25 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده می شود را، اداره می کند.

تا زمانی که یک کارگزار جزیی فارکس از ذخایر سرمایه بالایی برخوردار نباشد، نمی تواند با فراهم کنندگان عمده نقدینگی تجارت کند و به همه مزایا از جمله اسپردهای خیلی کم که با سرمایه هنگفت همراه است دسترسی داشته باشد.

تریدرهای کوچک (Retail Trader) از جمله دلالان (Speculators) بر خلاف تریدرهای موسسات بزرگ، بندرت نیاز به معامله در این حجم عظیم دارند. بنابراین، دسترسی آنها به بازار فارکس معمولاً از طریق کارگزاران تحت نظارت (Regulated) آنلاین فارکس، که تأمین کنندگان ثانویه نقدینگی در بازار هستند، انجام می شود. (کارگزاران تحت نظارت کسانی هستند که در سازمان تنظیم مقررات مالی کشور خود ثبت نام کرده اند به عنوان مثال FCA در انگلستان و باید با قوانین تعیین شده توسط آن ارگان مطابقت داشته باشند از طرف دیگر کارگزارانی که تحت نظارت نیستند Unregulated نیازی به رعایت هیچ قانونی ندارند و می توانند به هر روشی که صلاح بدانند رفتار کنند).

• دلالان – اینها افراد ریسک پذیر یا سرمایه گذاران خصوصی (Private Investor) هستند که ارزهای خارجی را می خرند و می فروشند و از طریق نوسانات قیمت خود، سود می برند.
• معامله گران الگوریتمی - معامله گران الگوریتمی با فرکانس بالا یا معامله گران Algo موفق به تغییر چشم انداز معاملات CFD فارکس شده اند. (قرارداد ما به التفاوت Contract for difference یا به اختصار CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما امکان می‌دهد بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف وسیعی از بازارها از جمله معاملات با فرکانس بالا بازار سهام، فارکس، شاخص‌ها و کالاها انجام دهید). دنیای تجارت الکترونیکی و تریدهای همزمان رایانه ای، امروز باعث افزایش تعداد معامله گران برنامه ریزی شده با فرکانس بالا شده است تا بتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوهای تشخیص بسیار پیچیده به عرصه تجارت تحت عنوان ارائه دهندگان یا فراهم کنندگان نقدینگی، ورود کنند.

نتیجه گیری

نقدینگی بر نوسانات بازار تأثیر می گذارد و اگرچه نوسانات می توانند هم یک دوست و هم یک دشمن باشند، سطح مشخصی از نوسانات برای فرصت های تجاری لازم است. نقدینگی می تواند منجر به نوسانات شدید قیمت و نوسانات غیرقابل کنترل شود.

برای اینکه تریدر موفقی بشوید مهم است که هم ریسک و هم نواسانات را مدیریت کنید. برای فهمیدن بهتر این دو فاکتور، باید ابتدا نقدینگی را درک کنید.

بهترین استراتژی های معاملات با فرکانس بالا معاملاتی با فرکانس بالا که در بازار کریپتو کار می کنند

تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک شکل کاملا الکترونیکی از تجارت است که معاملات را با سرعت بسیار بالا و با قیمت متوسط ​​وزنی حجمی انجام می دهد. پلتفرم های HFT قابلیت باز و بسته شدن خودکار چندین موقعیت را در عرض چند ثانیه دارند. بازار به معامله گرانی با سرعت اجرای سریع تر که معاملات خودکار را امکان پذیر می کند نسبت به معامله گران با سرعت اجرای پایین تر، علاقه مند است. هدف این است که قبل از هر کس دیگری از روندهای بازارهای نوظهور بهره مند شوید. پذیرش تجارت HFT در فضای کریپتو اجتناب ناپذیر بود. ابتدا با سرمایه گذاران اصلی شروع شد، اما به معامله گران منفرد نیز رسید.

زرد، شرکت

زرد یک پلتفرم تبادل کریپتو هیبریدی لایه ۳ نسل جدید است که بهترین ویژگی‌های سیستم‌های CEX و DEX را ترکیب می‌کند.

آیا ادامه دادن ضرر و زیان هنگفت در حالی که به نظر می رسد دیگران در حال کشتار از طریق کریپتوکارنسی هستند، خسته کننده نیست؟

از زمان آغاز به کار خود و به ویژه در سال جاری، ارز دیجیتال نسل جدیدی از میلیونرها را به وجود آورده است. من در مورد افرادی صحبت می کنم که با سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال به ارزش چند هزار خوابیدند و با درآمدهای میلیونی بیدار شدند.

در حالی که بیشتر این افراد سرمایه گذاران بلندمدت هستند، تعداد کمی از آنها معامله گران کوتاه مدت و استراتژیک هستند. شما احتمالاً این را می خوانید زیرا می خواهید میلیونر ارز دیجیتال بعدی باشید و می توانید از هر چیزی که در دسترس است استفاده کنید …

سر و صدا با فرکانس بالا است که

· شکل 4منطقه V را در تولید لوله به دو روش تماسی و القایی نمایش می دهد. همانطوری که در شکل های قبلی نشان داده شده شکل دهی ورق به صورت لوله موجب می شود منطقه V تشکیل شود.لبه های منطقه V توسط جریان فرکانس بالا گرم شده و همانطور که .

راز فرکانس و ارتعاش ها: فرکانس های صوتی چه .

· راز فرکانس و ارتعاش ها: یک چیز در همه ما مشترک است و آن موسیقی و صداست و صدا نوعی از فرکانس است، موسیقی پلی میان فرهنگهاست، چرا ما انسانها می توانیم به سرعت با صداهایی که الگوی ریتمیک دارند ارتباط برقرار کنیم، یک موسیقی .

تولید صدا با فرکانس های مختلف. | گرین آنلاین

امروز براتون برنامه ی "NHC Tone Generator" رو گذاشتم که باهاش میشه صدا های مختلف با فرکانس های مختلف تولید کرد و ازش استفاده های زیادی کرد. از این برنامه میشه استفاده ی آزمایشگاهی کرد، استفاده .

سر و صدا با فرکانس بالا تلفن همراه

Dec 29, 2018· Dec 29, 2018· – در صورت بروز بیماری های التهابی حنجره ، بهبودی به علت بالا بودن فرکانس پایه ای و رعایت نکردن استراحت صوتی باتاخیر رخ می دهد و گفتنی است که صحبت کردن با تلفن بیش از حد، حنجره را خسته می کند و .

علت سر و صدای کابین خودرو چیست؟ – مجله همراه .

· صدای کابین یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند نقش چشمگیری در علت سر و صدای خودرو داشته باشد، شاسی خودرو است.شاسی خودرو برای کابین مانند اسکلت خودرو است که سیستم تعلیق، چرخ‌ها، فرمان و اکسل را بر روی خود به یدک می‌کشد.

تنوع در صدا- مناطق در صدا -ارتفاع صدائی - فرکانس .

· کلمه تمرین برای صدای سر نی است. مثل دو تمرین قبلی با نتهای بالا رونده کلمه نی را ادا کنید. دراین جا باید احساس کنید که صدا از ناحیه بالاتری ادا می شود و اگر دقت کنید صدا از سر تولید می شود.

سر و صدا در صنعت

از آنجا که صدا در صنایع مختلط است و از بسامدهای مختلف تشکیل شده است لذا از این رو . که در این حالت می توان از جاذبه های صوتی و یا از محافظهای مشبک که صدای با فرکانس بالا را به فرکانسهای .

الک ارتعاشی سر و صدا با فرکانس بالا دسته بندی های

2- اغلب با ساختمان تنه سر و کار داریم که شامل پوست و دوایر سالیانه عمر (این بخش شامل قسمت بهاره، پاییز و تابستانی می باشد که قسمت دوم استحکامی بیشتری دارد) و مغز درخت که پوک و ضعیف است می شود.

شنیدن صدا در سر و گوش نشانه چیست با علت و درمان

· 1- داشتن مشکلات روانی. یکی از علت های اصلی شنیدن صدا در سر برخی از بیماری ها و مشکلات روانی است که البته این مشکلات همیشه منجربه توهم شنیداری نمی شوند. افسردگی های حادی که در اثر شرایطی مثل از .

سر و صدا با فرکانس بالا بلبرینگ

هدفون پشت بسته‌ای با قیمت مناسب، کیفیت ساخت بسیار خوب و صدایی که تقریباً از تمامی هدفون‌های هم قیمتش، دقیق‌تر است. دقت و وضوح بالا، تفکیک و جزئیات رضایت‌بخش، عمق مناسب در فرکانس‌های بالا .

معامله گری با فرکانس بالا (HFT) چیست؟

· امروزه همه‌ی بازارها برای انجام معامله گری با فرکانس بالا مناسب نیستند و بر اساس تحقیق انجام شده توسط AITE GROUP، بازار سهام بیشتر هدف این نوع معامله‌گران است، که حدود ۵۰ درصد گردش مالی‌شان را شامل می‌شود.

مکانیک به زبان ساده: 10 سر و صدای خودرو که نباید .

اگر پیشرانه خودرو متناسب با بالا رفتن دور موتور به اصطلاح صدای خر خر منظمی ایجاد می کند (البته گاهی ممکن است این صدا با بالا رفتن دور موتور به کل قطع شود) یا تاپییت ها خراب شده و یا اینکه سوپاپ ها دارای خلاصی اضافی اند.

پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا .

با توجه به اینکه در این مقاله قصد داریم تا به ارائه پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا پرداخته و در مورد شکایت از مز احمت همسایه صحبت کنیم، لازم است تا ابتدا تعریفی از این واژه ارائه کنیم تا بدانیم در مورد چه فرد .

"فرکانس بالا" و "فرکانس پایین" چیست؟ - سمعک های JINGHAO

· اول اینکه صدا از کجا می آید؟ ما می دانیم که ماشین ها هنگام کارکردن سر و صدا ایجاد می کنند. اگر پوسته دستگاه را لمس کنیم ، اغلب احساس می کنیم که پوسته دستگاه در حال ارتعاش است ؛ در صورت قطع برق ، صدای دستگاه با متوقف شدن .

پاسخ فرکانسی میکروفن چه تاثیری بر ضبط با کیفیت .

همچنین می توان به وسیله‌ی اکولایز میکسر صدا ، فرکانس های کم را تضعیف کرد تا صدا طبیعی به نظر آید. با این کار در حقیقت دامنه‌ی مولفه های فرکانس پایین که توسط میکروفن گرفته شده، کاهش می یابد .

آزمایش شگفت انگیز و جالب با آب و صدای فرکانس بالا

آزمایش شگفت انگیز و جالب با آب و صدای فرکانس بالا. این یک پروژه واقعا سرگرم کننده است و هنگامی که شما نتایج را می بینید، این احتمال وجود دارد که فک شما به پائین بیافتد. :D نکته اصلی که باید برای .

معاملات با فرکانس بالا (HFT) چیست؟ + ویدیو - مهد .

· روش کار معاملات با فرکانس بالا (HFT) روش کار به این صورت است که از طریق Quote یا همون اعلام قیمت، HFT کارها هزاران Quote مهم را در بازار ثبت می‌کنند و این باعث ایجاد سیلی از اطلاعات می‌شود و هنگام .

سر و صدا با فرکانس بالا تلفن همراه

اثرات سرو صدا بر سلامتی تعاريف سر و صدا . ۲-ابتدا سلولهای مویی قاعده کوکله آ که مسؤول دریافت صداهایی با فرکانس بالا می باشند تخریب شده و سرانجام ناحیه میانی و رأس کوکله آ صدمه می بیند. .

فرکانس چیست؟ روی چه مداری هستید؟ چه فرکانسی را .

· هنگامی که ارتعاش بالا داشته باشید،تغییراتی در اطراف تان خواهید دید ،افرادی آنجا را ترک می کنند یا به شما حمله می کنند،زیرا نَفْس شان از انرژی روشنایی الهی حقیقت می ترسد.با فرکانس بالاتر عشق، بدن شما شروع به داشتن بصیرت .

مناقشه وزارت ارتباطات و صدا و سیما بر سر فرکانس ها

موضوع تخصیص باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به تلویزیون آنالوگ، برمی گردد به قبل از انقلاب که این تکه باندها با وجود فقط دو شبکه تلویزیونی در اختیار صدا جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

شدت صوت — به زبان ساده – فرادرس - مجله‌

حد پایین را آستانه شنوایی و حد بالا را آستانه دردناکی می‌نامند. توجه شود ممکن است صدایی با فرکانس فراصوت که انسان توانایی شنیدن آن را ندارد، با شدت خیلی زیادی منتشر و به گوش انسان آسیب وارد کند.

سر و صدا با فرکانس بالا تلفن همراه

کم شنوایی با فرکانس بالا - سمعک های JINGHAO اینترنت نسل چهار ایرانسل از نوامبر ۲۰۱۴ با فرکانس 1800mhz در باند ۳ و باند ۷ برای lte-a از نوع fdd فعال شد و همچنین فرکانس 3500mhz در باند۴۲ برای (tdd(td-lte فعال شده‌است.

سر و صدا با فرکانس بالا است که

پردازنده جدید اینتل،برای تحقیر AMD سر و صدا کرده است . ساعاتی پیش یک پردازنده جدید این کمپانی با نام E5-2602 V4 معرفی شد.این پردازنده از خانواده XEON و معماری 14 نانومتری Broadwell-EP برخوردار است.یک کوچک عصبانی با …

اختلاف آذری جهرمی و صدا سیما بر سر فرکانس ۷۰۰ و .

نتیجه گیری: با توجه به مواردی که در بالا گفته شد به نظر می‌رسد هدف جهرمی از مطرح کردن بحث فرکانس‌ها، اولاً فرافکنی و انداختن تقصیر اشتباهات مدیریتی و کم کاری‌ها به گردن صدا و سیماست! چراکه .

معاملات فرکانس بالا HFT چیست؟ - صرافی وزین

· معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading (HFT))، نوعی تجارت خودکار با استفاده معاملات با فرکانس بالا از الگوریتم‌هایی است که برای معاملات فوق سریع با ابزارهای موجود در بازار سهام استفاده می‌شود. در معاملات فرکانس بالا (HFT .

معلومات عنا

تقوم الشركة بشكل أساسي بتصنيع الكسارات المتنقلة والكسارات الثابتة وآلات صنع الرمل .

لتنسی (Latency) چیست و چه تاثیری بر ترید رمزارزها دارد؟

لتنسی یا latency در لغت به معنای تاخیر است؛ تاخیر زمانی که هنگام ارسال سفارش و دریافت پاسخ اتفاق می‌افتد و به سرعت انتقال داده‌ها اشاره دارد. در بحث معامله‌گری و ترید ، تاخیر یا لتنسی مدت زمان بین کلیک کاربر برای ارسال سفارش و دریافت پاسخ از صرافی است که برای معامله گران آنلاین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.

در دنیای دیجیتال لتنسی نسبتا مهم است چرا که نشان می‌دهد داده‌ها با چه سرعتی بین سیستم‌های مختلف جابجا می‌شوند. “لتنسی پایین یا کم” به معنی انتقال سریع داده‌ها است و “لتنسی بالا یا زیاد” به سرعت انتقال دیتای کمتر اشاره دارد. البته کلمات ” کم” و “زیاد” نسبی هستند و با پیشرفت تکنولوژی این کلمات در بیشتر شبکه اینترنت جای خود را به سطوح لتنسی “کم” و “کمتر” داده‌اند.

اهمیت لتنسی در ترید ارزهای دیجیتال

داشتن لتنسی پایین یا تاخیر زمانی کم مخصوصا برای سیستم‌های آنلاین مانند سیستم بازی‌های رقابتی و البته سیستم‌های معاملاتی که زمان‌بندی دقیق در آن‌ها لازم است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معامله گران آنلاین می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که سفارش‌های آن‌ها به محض فشردن دکمه “confirm” ثبت شود. هر چه تاخیر بین کلیک کاربر برای درخواست و ثبت سفارش و پاسخ دریافتی بیشتر باشد، احتمال این که قیمت دارایی مورد معامله بیشتر نوسان کند هست. و این می‌تواند روی اجرای استراتژی مد نظر معامله‌گر تاثیر بگذارد که زیاد مورد مقبول تریدرها نیست.

برای به حداقل رساندن این مشکل، بیشتر صرافی‌های آنلاین حوزه ارزهای دیجیتال با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی تلاش دارند تا جایی که ممکن است لتنسی پایین را به کاربران خود ارایه دهند. هر چند که این موضوع در سیستم‌های معامله‌گری و ترید سنتی مدت‌هاست که سعی بر انجام آن شده است، در دنیای جدید کریپتوکارنسی مهم‌تر و لازم‌تر است.

آیا موضوع لتنسی برای صرافی‌های رمز ارزها موضوع متفاوتی است؟

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال ، لتنسی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است چرا که تغییر قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند بسیار سریع و آنی باشد. علاوه براین لتنسی یا تاخیر بسیار پایین، در جلب نظر و جذب سرمایه‌های سازمانی و نهادی وهمچنین ترید سرمایه‌داران خرد به این پلتفرم‌ها ضروری خواهد بود.

ماهیت دیجیتالی رمز ارزها، صرف نظر از هیاهو و عدم قطعیتی که بخش عمده‌ای از این فضا را فراگرفته است، می‌تواند سبب ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات شدیدی در بازار ارزهای دیجیتال گردد. در این حوزه فقط چند ثانیه زمان می‌تواند در میزان موفقیت ترید با یک استراتژی معاملاتی بسیار تاثیر گذار باشد. بنابراین بیشتر از هر زمان دیگری معامله گران باید بدانند که تریدهای آن‌ها در حداقل زمان ممکن سفارش گیری می‌شود و با به عبارتی لتنسی آنها چقدر است.

مشکل دیگر لتنسی که کاربران در صرافی‌های ارزهای دیجیتال با آن مواجه می‌شوند از عدم هماهنگی و کمبود استانداردهای لازم ناشی می‌شود. احتمال دارد یک صرافی دارای زیر ساخت‌ها و سرعت عالی باشد ولی صرافی دیگری این گونه نباشد. از آنجایی که تعداد زیادی از معامله گران در چندین پلتفرم ترید می‌کنند ،این موضوع می‌تواند باعث ایجاد دردسر ‌شود خصوصا برای معامله گران آربیتراژ که از تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌ها به دنبال کسب سود هستند. این فرصت‌ها زیاد دوام ندارند و بنابراین داشتن لتنسی پایین برای بهره بردن از چنین فرصت‌های کم دوامی لازم و ضروری است.

تاثیر این مشکلات مربوط به لتنسی صرافی‌ها فقط روی تریدرها نیست. سرمایه گذاران نهادی هم شروع معاملات با فرکانس بالا به سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال کرده‌اند. در صورت ادامه این روند لزوم وجود پلتفرم‌هایی که برای مشتریان عمده امکانات و تسهیلات فراهم می‌کنند احساس می‌شود. سازمان‌ها خواستار برخورداری از بهترین و سریعترین خدمات هستند و فقط پلتفرم‌هایی قادر به جذب کسب وکارهای نهادی می‌شوند که بتوانند سرویس‌های مورد انتظار آنان را در زمان ترید ارائه دهند.

دلیل لزوم چنین پلتفرم‌هایی به محبوب شدن یک تکنیک معامله‌گری به نام معاملات الگوریتمی(Algoritmic Trading) برمی‌گردد که امروزه به طور گسترده‌ای در دنیای دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات الگوریتمی که به معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس دستورالعمل‌هایی که از قبل تعیین شده، معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع این نوع معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود و برای انجام ترید نیازی به حضور تریدر در بازار نخواهد بود. همچنین سرعت پردازش بالای کامپیوتر در مقایسه با انسان، این روش را بسیار کارآمدتر و عموما پرسودتر از ترید توسط انسان کرده است. و این سرعت پردازش دراین نوع معاملات ضرورت وجود لتنسی پایین را به حداکثر می‌رساند و سبب ایجاد تکنیکی به نام معاملات فرکانس بالا( HFT) شده است.

منظور از معاملات فرکانس بالا چیست؟

معاملات با فرکانس بالا اصطلاحی برای سیستم هایی است که با استفاده از الگوریتم ها معاملات خود را به صورت کاملاً خودکار انجام می دهند و در عین حال به فرصت های موجود در بازار که فقط برای چند ثانیه وجود دارد پاسخ می دهند.

روند استفاده از برنامه‌های رایانه ای برای معاملات خودکار نیز دربازار رمز ارزها جدید نیست، اما به راحتی می توان فهمید که ماهیت این دارایی ها چه قدر برای این استراتژی مناسب است. در مبادلات ارزهای رمزنگاری شده علاوه بر بی‌ثباتی، فعالیت صرافی‌های این حوزه در تمام روزهای هفته و به صورت شبانه روزی در معامله گران انگیزه قوی ایجاد می‌کند که به الگوریتم‌ها اجازه دهند همه کارها را به صورت خودکار و اتوماتیک انجام دهند. البته این روش جادو نمی‌کند و معامله گران هنوز هم باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آنها با استراتژی‌های مناسب برنامه ریزی شده و در صورت لزوم برای سازگاری با تغییر شرایط بازار کنترل می‌شوند.

علاوه بر خودکار بودن، سیستم‌های معاملات الگوریتمی می‌توانند در ثانیه معاملات زیادی انجام دهند، که اغلب سودهای ناچیزی را از حرکات جزئی قیمت بدست می‌آورند. برای باز و بسته کردن سفارشات با چنین سرعتی لازم است سرعت ارتباط و اتصال به صرافی فوق‌العاده زیاد باشد، چرا که اگر سرعت ارسال داده ها کافی نباشد، کل سیستم به خوبی کار نخواهد کرد.آن چه سبب بدتر شدن اوضاع می‌شود رقابتی شدن بالای این بازارها است. یک سیستم HFT خوب باید کمی سریع‌تر از دیگر سیستم‌های HFT باشد، زیرا در غیر اینصورت جا خواهد ماند. این موضوع باعث شده است معامله گران به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای داشتن حداکثر سرعت برای انجام تراکنش‌های خود باشند تا در رقابت جلو بیافتند. و در حال حاضر بهترین راه برای این کار سرویسی است به نام ” colocation” یا سرویس اشتراک فضای دیتا سنتر.

کالوکیشن(colocation) چیست؟

کالوکیشن به مشتریان این امکان را می‌دهد که سرورهایی را اجاره کنند که در محل سیستم‌های خود شرکت نگه‌داری می‌شوند که می‌تواند شامل اجاره تجهیزات، فضا، پهنای باند اینترنت معاملات با فرکانس بالا و … باشد. به بیان دیگر، کالوکیشن یا اشتراک فضا، قرار دادن تجهیزات شما از جمله سرورها، روترها، کابل‌ها، نرم افزارها و غیره در یک مرکز داده مجزا است که عموما ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز هست. کالوکیشن تسهیلاتی شامل فضای مورد نیاز، نیروی برق، سیستم‌های خنک کننده و کنترل رطوبت، همینطور سیستم‌های امنیتی برای سرورها، فضای ذخیره سازی، و تجهیزات شبکه‌ای را با کمترین هزینه برای سازمان‌ها فراهم می آورد. ادغام و ترکیب کولوکیشن با آخرین تکنولوژی روز به این معامله گران(سازمانی) پایین‌ترین لتنسی ممکن را ارائه می‌دهد و از این طریق اطمینان خاطر آن‌ها برای انجام سفارشا‌ت با کمترین تاخیر ممکن تضمین می‌گردد. البته هر صرافی نمی‌تواند این خدمات را فراهم نماید ولی در میان صرافی‌هایی که به دنبال جذب سرمایه گذاران سازمانی هستند روند رو به رشدی معاملات با فرکانس بالا است.

یک معامله‌گر کجا می‌تواند پایین‌ترین لتنسی را پیدا کند؟

هر چند که این حوزه در مراحل ابتدایی خود است، ولی بیشتر صرافی‌های رده اول و تراز اول، به مشتریان متوسط خود لتنسی پایینی ارائه می‌دهند و بیشتر آن‌ها سرویس کالوکیشن را برای مشتریان حرفه‌ای فراهم می‌کنند. برای مشتریان خرد لتنسی یا تاخیر بین درخواست و دریافت سفارش در صرافی‌های محبوب باید به اندازه کافی پایین باشد تا تجربه‌ای خوب را برای آن‌ها ایجاد کند. صرافی‌های کوچکتر احتمالا توانایی مالی برای ارایه قدرتمندترین تکنولوژی روز را ندارند و در نتیجه روی عملکرد آن‌ها تاثیر خواهد داشت، هر چند که نحوه عملکرد هر شرکتی بسته به میزان برخورداری آن شرکت از تکنولوژی روز متفاوت خواهد بود. در حالت کلی اگر کاربران از صرافی‌ها فقط برای جمع‌آوری رمز ارزها استفاده نمایند و یا سوینگ تریدینگ و دیگر استراتژی‌های بلندمدت را انجام دهند، زمان بندی دقیق دریافت پاسخ برای درخواست سفارش‌ها به آن اندازه مهم نیست.

هر چند که افرادی که معاملات روزانه یا معاملات با فرکانس بالا انجام می‌دهند واقعا باید دنبال بهترین پیشنهادها برای ارایه لتنسی پایین باشند. و این غالبا به این معناست که آن‌ها باید پلتفرم‌هایی را پیدا کنند که خدمات کولوکیشن ارایه می‌دهند و صرافی‌های مشهوری مانند Gemini, Bitfinex و HitBTC دقیقا می‌توانند این خدمات را فراهم کنند.

آخرین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که ارتباط اینترنتی خود تریدر هم عامل محدودکننده‌ای خواهد بود. حتی اگر پلتفرم صرافی دارای سرعت نور هم باشد، سفارشات را می‌تواند با همان سرعتی پردازش کند که آن‌ها را دریافت می‌کند که تا حدی به سرعت نقطه دسترسی کاربر به اینترنت بستگی دارد. در این مورد هم سرمایه گذاران خرد چندان مشکلی نخواهند داشت ولی افراد حرفه‌ای باید این نکته را مد نظر داشته باشند زیرا احتمال اینکه بخشی از مزایای صرافی پر سرعت آن‌ها از بین برود.

تاثیر لتنسی بر بازار رمز ارزها چگونه خواهد بود؟

خیلی‌ها معتقدند که لتنسی پایین‌تر باید بازارها را کارآمدتر کند ولی برخی نیز نگرانند که معاملات با فرکانس بالا به بازیگران ویژه‌ای در این حوزه مزیت‌های زیادی می‌دهد. به احتمال زیاد لتنسی پایین‌تر به شکل گیری حرکت رو به جلوی بازار رمز ارزها کمک خواهد کرد، ولی همه به آن به عنوان روند و پیشرفتی مثبت نمی‌نگرند. افراد زیادی تاکید دارند که سرعت زیادتر کشف قیمت را کارآمدتر می‌سازد. از نظر تئوری بهبود سرعت معاملات و افزایش رقابت باید سبب شود که بازارها سریع‌تر از همیشه بر قیمت واقعی یک دارایی تمرکز نماید. درست است که این امر می تواند در کوتاه مدت منجر به نوسان شدید شود، اما بیشتر انتظار دارند که با ادامه رشد کل بازارها، ثبات برقرار شود.

اما یک نقطه ضعف احتمالی این است که می تواند ناهمواری بیشتری را در زمین بازی ایجاد کند. هرکسی توانایی خرید سریعترین نوع اینترنت را ندارد چه برسد به این که حسابی را اختیار کنند که کالوکیشن ارائه می‌دهد. هر دو حساب سطح بالا و اینترنت colocation معمولاً برای افراد حرفه ای در نظر گرفته می‌شوند و قیمت‌ها احتمالاً نشان دهنده این موضوع است. این امر منجر به یک مسئله بسیار رایج در امور مالی می‌شود که به کسانی که در حال حاضر پول بیشتری دارند حتی فرصت بیشتری برای پیشرفت داده می‌شود، و افراد کم درآمد حتی بیشتر از این عقب می‌مانند. این هدفی نیست که ارز رمزنگاری شده برای آن ایجاد شده باشد، اما مسلماً نتیجه یک بازار آزاد است.

در نهایت بعید است که سرعت اینترنت به این زودی‌ها کاهش یابد، بنابراین در سال‌های آتی لتنسی پایین به طور فزاینده‌ای باید برای بیشتر مردم جهان فراهم گردد. این موارد در کنار انتخاب استراتژی معاملاتی، روش تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها، مدیریت سرمایه و … مورد توجه تریدرها و معامله‌گران این بازار قرار بگیرد. در بازارهای مالی و مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال عمده معاملات توسط ربات‌های معاملاتی انجام می‌شود و رقابت با این ربات‌ها حتما به سرعت بالایی احتیاج دارد. سرعت اینترنت بالا و لتنسی پایین از جمله مواردی است که باید در زمان ترید ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.

معاملات الگوریتمی چیست؟ آموزش کامل تصویری

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملاتی خودکار، تجارت به شیوه جعبه سیاه یا معاملات الگویی خم نامیده میگردد. در این شکل از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای بهره گرفته میشود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های ذکر شده (الگوریتم) را جهت انجام معاملات به کار می‌گیرد.

در تعریف‌های مخصوص به تجارت و علوم اقتصادی اینگونه تعریف شده که این شکل از معامله قادر است با سرعت و فرکانس سود بدست بیاورد که برای انسان صورت دادن آن کاملاً غیرممکن خواهد بود.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر موقعیت پرسودی که جهت فرد تجارت‌کننده به ارمغان میاورد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به شیوه سیستماتیک‌ تری صورت خواهد داد. به نظر میاید تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف خواهد کرد و در عوض از استراتژی‌های بر پایه آمار از قبل تعیین شده پیروی خواهد کرد که قادر هستند هفت روز هفته ساعت و بوسیله کامپیوترها با کمترنی نظارت اجرا گردند.

رایانه‌ها قادر هستند مزایای فراوانی نسبت به معامله‌گران انسانی بوجود بیاورند. برای نخستین بار، آنها قادر هستند تمام روز، بدون خواب، فعالیت داشته باشند.

آن‌ها علاوه بر این قادر هستند اطلاعات را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل نمایند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هیچوقت احساسات را در موقعیت های حساسا خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین سبب ، مدت‌هاست که خیلی از سرمایه‌گذاران به این باور رسیده اند که ماشین‌آلات قادر هستند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های درست و بجا استفاده خواهند کرد.

چرا معاملات الگوریتمی؟

اغلب استراتژی‌های معاملات الگوریتمی حول شناسایی موقعیت ها در بازار مطابق با آمار میباشد. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از فرایند های کنونی میباشد و استراتژی‌های یادگیری ماشینی در تلاش هستند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به شکل خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به شکل همزمان پیاده کنند.

هیچ کدام از این موارد تضمین حقیقی جهت سودآوری نخواهد بود و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا استفاده نمایند. زمینه تجارت الگوریتمی نیز به همین صورت تکامل پیدا کرده است. در حالی که این فعالیت با تجارت رایانه در بازارهای سنتی شروع گردید، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این روند را به سطح تازه ای رسانده است.

تا حدودی به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه جهت یکدیگر بوجود آمده باشند. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های مخصوص خود را صورت بدهند، ولی اگر به درستی اعمال گردد، این تکنیک‌ها قادر هستند به بازرگانان کمک داشه باشند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه دهند ریاضیات کار خود را جلو ببرد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

تصور کنید که یک شخص جهت انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی داشته باشد:

1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته میباشد که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر خواهد کرد و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص میگردند.)
2. فروش این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر برود.

با بهره از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به شکل خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل خواهد کرد و در شکل تناسب شرایط تعریف گردیده، سفارشات خرید و فروش را به انجام میرساند.

شخص معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به شکل دستی نخواهد داشت. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی موقعیت های مناسب معامله به شکل خودکار این فعالیت را صورت می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

1. معاملات با مناسب ترین قیمت ممکن صورت میگیرد.
2. ثبت سفارش در این شکل معاملات دقیق و سریع خواهد بود. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه خیلی محتمل میباشد.)
3. خیلی اهمیت دارد که معاملات پیش از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر صورت بگیرند که به شیوه الگوریتمی امری امکان پذیر میباشد.
4. کم شدن هزینه‌های معامله
5. بررسی خودکار همزمان در موقعیت های مختلف بازار
6. کم شدن انواع خطاهای دستی در زمان انجام معاملات.
7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با بهره از اطلاعات موجود در زمان حقیقی و درست مورد آزمایش دوباره قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این گونه از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری محسوب کرد و یا خیر.
8. از احتمال وقوع خطاهای فراوان بوسیله معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی کمتر میکند.

اغلب معاملات الگوریتمی که اکنون انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) میباشند که سعی می‌کند تعداد فراوانی سفارش را با سرعت بیشتر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه مطابق معاملات با فرکانس بالا با دستورالعمل‌های از قبل برنامه‌ریزی شده، ثبت نماید.

معاملات الگوریتمی در صورت های گوناگون معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد بهره قرار می‌گیرد از قبیل:

• سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی جهت خرید سهام در مقادیر بالا استفاده می‌کنند، هنگامی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر گذار باشند.
• سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار استفاده میکنند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ساخت نقدینگی کافی جهت فروشندگان در بازار کمک خواهد کرد.

معاملات الگوریتمی نسبت به شیوه های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم خواهد کرد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی جهت معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به موقعیتی مشخص خواهد داشت که از لحاظ بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی مشهور را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

مشهور ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در خصوص میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و سایر شاخص‌های فنی مرتبط مورد بهره قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ ترین و آسان‌ ترین استراتژی‌هایی میباشند که قادر هستند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا گردند ، چراکه این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات مطابق با وقوع روندهای منسب شروع می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها فاقد وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده خواهد بود. اشخاصی که دنباله‌ روی ترندها میباشند بهره از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی مشهور در دستور کار خود قرار خواهند داد.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنی دریافت سودی فاقد ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف میباشد ، یعنی شما سهامی را از یک فهرست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود بدست میاورید؛ ما این سود فاقد ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان جهت سهام در برابر ابزارهای آتی داشت؛ چراکه اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود خواهد داشت.

اجرای یک الگوریتم معین به جهت شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، موقعیت های سودآوری را بدست خواهد آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این شکل معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی جهت اجرای به موقع و شناسایی منسب قیمت‌ها آغاز میگردد.

ربات معاملاتی چیست؟

در ساده ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای میباشد که قدرت تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را خواهد داشت.

اجزای اصلی اینگونه رباتی شامل قوانین ورود به سیستم میباشد که زمان خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج بیان میکند که چه هنگامی موقعیت کنونی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک نمایید.

جهت داشتن سودآوری، ربات میبایست کارآیی بازار را به شکل منظم و مداوم شناسایی نماید.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

نخستین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در بعضی از قابلیت های اصلی میباشد که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه معاملات با فرکانس بالا باشد.

علاوه بر این مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید مطابق با شیبوه های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دشوار جهت بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی خواهند کرد و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار جهت تولید یک استراتژی کافی نخواهد بود.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد بالا ، انواع گوناگونی از استراتژی‌ها جهت آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود خواهد داشت.

استراتژی‌هایی که از موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) استفاده میکنند:

1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان نمونه، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان نمونه، با بهره از اطلاعات درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان نمونه، همبستگی یا ادغام مشترک)
4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان نمونه، میانگین متحرک)
5. ریزساختار بازار (به عنوان نمونه آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع بخصوص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در سوی دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای نمونه از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم جهت شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در طرف ثبت یک سفارش معاملات با فرکانس بالا بزرگ خواهد بود.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار بعضی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته خواهد شد.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این میباشد که استراتژی شناسایی شده را به یک دستور کامپیوتری یکپارچه تبدیل نمایید که جهت ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی میباشد :

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری جهت برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید ولی علاقه مند به انجام معاملات الگوریتمی میباشید ، پیشنهاد میکنیم برنامه‌نویسانی را جهت این کار استخدام نمایید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی بهرمند گردید.
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری جهت ثبت سفارش.
• دسترسی به فیدهای اطلاعات بازار که بوسیله الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل میگردند.
• قدرت و همچنین داشتن زیرساخت‌های بخصوص در مواقع نیاز به کنترل سیستم پیش از اینکه در بازارهای حقیقی فعال گردد.
• اطلاعات پیشین موجود جهت آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد بهره شما باید موارد زیر را به انجام برساند:

1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
2. با بهره از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام گردند سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان باشد، ولی با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نخواهد بود. به خاطر داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار موفق شود معامله‌ای انجام دهد، دیگر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز قادر هستند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی نظیر ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی میان سفارشات و اجرا و از همه اصلی تر الگوریتم‌های ناقص وجود نخواهد داشت.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر طراحی گردد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری پیش از عملی شدن لازم خواهد داشت.